Risk Navigator — Cheatsheet

1TWS openen — de Trader Workstation moet actief zijn, papierrekening of live.

2Analytical Tools → Risk Navigator — alternatief via menu Trading → Risk Navigator.

3Onderliggende waarde kiezen — enkelvoudige onderliggende waarde of Portfolio voor geaggregeerde weergave.

4Higher-Order Greeks activeren — Rechtsklik op Greek-koptekst → Show Greeks → Higher Order.

Geaggregeerde Greeks van alle posities + P&L vandaag.

"Wat is mijn netto-Delta op SPY nu?"

Sliders voor koers, volatiliteit, tijd. Herberekent alle Greeks.

"Wat gebeurt er als de vola morgen +20 % maakt?"

Heatmap van winsten/verliezen over koers × tijd.

"Waar ligt mijn break-even-corridor tot vervaldatum?"

Voorgedefinieerde stresstests (crash, vola-spike, tijdsprong).

"Overleef ik een −10 %-crash zonder margin call?"

Symbool	Naam	Wat het in portfoliocontext laat zien
Δ	Delta	Netto-richtingsblootstelling — hoeveel beweegt het portfolio per $1 koerswijziging?
Γ	Gamma	Delta-versnelling — hoe sterk springt Δ bij koersbeweging? Explodeert vlak voor vervaldatum.
ν	Vega	Volatiliteitsgevoeligheid — P&L-verandering per +1 volatiliteitspunt.
Θ	Theta	Dagelijkse tijdswaardeafname — positief voor short-premiumstrategieën.
V_n	Vanna	Delta-drift bij volatiliteitsverandering — Delta verschuift ook wanneer de koers stilstaat.
∂Δ/∂t	Charm	Delta-drift door tijdverloop — met name bij OTM-opties in de laatste week.
V_g	Volga	Vega-versnelling — hoe sterk stijgt Vega wanneer de vola zelf stijgt?

IBKR-naam	NL-toelichting	Wanneer relevant?
Equity −10 %	Crash-scenario zonder volatiliteitsaanpassing.	Portfolio-veerkrachtcheck, maandelijkse review.
IV +20 %	Geïsoleerde vola-spike zonder koerswijziging.	Vóór nieuwsgebeurtenissen, earnings, Fed-vergaderingen.
Equity −5 % + IV +10 %	Realistisch crash-scenario (koers daalt, vola stijgt).	Wekelijkse risicocheck.
Time +7 days	Tijdverloop zonder koerswijziging.	Theta-erosie-kalibratie.
Combined (−10 % + IV +15 %)	Maximale stress: zware crash plus vola-explosie.	Margepuffer-controle, portfoliolimiet-validatie.

#	Scenario	What-If-invoer	Aflezen	Actietrigger
1	Iron Condor 7 DTE	Koers ±5 %, T+3 dagen	Portfolio-Gamma-sprong, Delta-drift	\|Δ\| > 30 % van het initiële krediet → rollen
2	Short Put vóór Earnings	IV-Crush −20 volatiliteitspunten	Vega-verlies, P&L-pop	Vega > 1 % NAV → positie halveren of Short Call toevoegen
3	Short Strangle na vola-spike	Vola +20 % extra	Volga explodeert, Vega versnelt	Volga × Vega > 2× beginmarge → sluiten
4	Long Call LEAPS (6+ mnd.)	T+7 dagen, koers constant	Charm-bijdrage aan Delta-drift, Theta per week	Theta > 1 % premie/week bij stilstand → IV-basis controleren
5	Covered Call (toewijzingsrisico)	Koers nadert strike, T → vervaldatum	Delta → 1, Charm negatief	Delta > 0.85 & DTE < 7 → rolbeslissing nemen
6	Calendar Spread	Vola ±10 %, T+14 dagen	Theta-differentieel (kort − lang), Vega-differentieel	Netto-Theta positief MAAR Vega-neutraliteit geschonden → aanpassen
7	Portfolio (meerdere SPY-posities)	Alles geaggregeerd, −5 % koers	Netto-portfolio-Delta, geaggregeerde Vega	Netto-Delta buiten ±200 Δ per 100k NAV → hedgen
8	Protective Put Hedge	Koers −10 %, IV +15 %	Delta van de put, beschermingsratio	Put-Delta > −0.40 bij crash → hedge te klein, aanvullen

💡 Pas deze drempelwaarden aan jouw risicoprofiel en accountgrootte aan. De waarden zijn startheuristieken, geen wetten.

Risk Navigator — Risk Navigator — IBKRs Power-Tool