Risk Navigator — Jukseark

1Åpne TWS — Trader Workstation må kjøre — papirkonto eller live.

2Analytical Tools → Risk Navigator — Alternativt via meny: Trading → Risk Navigator.

3Velg underliggende — Enkelt underliggende eller Portfolio for aggregert visning.

4Aktiver høyere ordens Greeks — Høyreklikk Greek-overskrift → Show Greeks → Higher Order.

Aggregerte Greeks for alle posisjoner + dagens P&L.

«Hva er mitt netto-Delta på SPY akkurat nå?»

Glidere for kurs, volatilitet, tid. Evaluerer alle Greeks på nytt.

«Hva skjer hvis volatiliteten stiger +20 % i morgen?»

Varmekart over gevinster/tap over kurs × tid.

«Hvor ligger break-even-korridoren min frem til utløp?»

Forhåndsdefinerte stresstester (krasj, volatilitetsspike, tidshopp).

«Overlever jeg et −10 %-krasj uten margin call?»

Symbol	Navn	Hva den viser i porteføljesammenheng
Δ	Delta	Netto retningseksponering — hvor mye beveger porteføljen seg per $1 kursendring?
Γ	Gamma	Delta-akselerasjon — hvor kraftig hopper Δ ved kursbevegelse? Eksploderer rett før utløp.
ν	Vega	Volatilitetssensitivitet — P&L-endring per +1 volatilitetspoeng.
Θ	Theta	Daglig tidsverdi-erosjon — positiv for short-premium-strategier.
V_n	Vanna	Delta-drift ved volatilitetsendring — Delta forskyves selv om kursen står stille.
∂Δ/∂t	Charm	Delta-drift over tid — særlig for OTM-opsjoner i siste uke.
V_g	Volga	Vega-akselerasjon — hvor raskt stiger Vega når volatiliteten selv stiger?

IBKR-navn	Forklaring	Når relevant?
Equity −10 %	Krasj-scenario uten volatilitetsjustering.	Porteføljeresilienssjekk, månedlig gjennomgang.
IV +20 %	Isolert volatilitetsspike uten kursendring.	Før nyhetshendelser, Earnings, Fed-møter.
Equity −5 % + IV +10 %	Realistisk krasj (kurs faller, volatilitet stiger).	Ukentlig risikosjekk.
Time +7 days	Tidsforløp uten kursendring.	Theta-erosjonskalibrering.
Combined (−10 % + IV +15 %)	Maksimalt stress: kraftig krasj pluss volatilitetseksplosjon.	Margin-buffersjekk, porteføljegrense-validering.

#	Scenario	What-If-inndata	Avles	Handlingsutløser
1	Iron Condor 7 DTE	Kurs ±5 %, T+3 dager	Portefølje-Gamma-hopp, Delta-drift	\|Δ\| > 30 % av initial kreditt → rull
2	Short Put før Earnings	IV-krasj −20 volatilitetspoeng	Vega-tap, P&L-pop	Vega > 1 % NAV → halver posisjon eller legg til Short Call
3	Short Strangle etter volatilitetsspike	Volatilitet +20 % ekstra	Volga eksploderer, Vega akselererer	Volga × Vega > 2× startmargin → steng
4	Long Call LEAPS (6+ M.)	T+7 dager, kurs konstant	Charm-bidrag til Delta-drift, Theta per uke	Theta > 1 % premie/uke ved stillstand → sjekk IV-basis
5	Covered Call (tildelingsrisiko)	Kurs nærmer seg strike, T → utløp	Delta → 1, Charm negativ	Delta > 0,85 & DTE < 7 → ta rull-beslutning
6	Calendar Spread	Volatilitet ±10 %, T+14 dager	Theta-differensial (kort − lang), Vega-differensial	Netto-Theta positiv MEN Vega-nøytralitet brutt → juster
7	Portefølje (flere SPY-posisjoner)	Alt aggregert, −5 % kurs	Netto-portefølje-Delta, aggregert Vega	Netto-Delta utenfor ±200 Δ per 100k NAV → sikre
8	Protective Put Hedge	Kurs −10 %, IV +15 %	Deltaet til putten, sikringsratio	Put-Delta > −0,40 ved krasj → sikring for liten, øk

💡 Tilpass disse tersklene til din risikoprofil og kontostørrelse. Verdiene er startheuristikker, ikke lover.

Risk Navigator — Risk Navigator — IBKRs kraftverktøy