Volatilitet & IV-Rank · sTraderZ.com

Implied Volatility

Den av markedet innepriste forventede svingningsbredden i % p.a. — ikke en prognose, men tilbud/etterspørsel etter opsjoner.

Historical Volatility

Den faktiske svingningen de siste 30 dagene. Sammenligning IV > HV = opsjoner er dyrere enn realisert risiko.

IVR

IV Rank (1 år)

IVs posisjon innenfor 52-ukers-spennet. IVR 80 = IV er i øverste kvintil. Høy = selg.

IVP

IV Percentile

I hvor mange % av de siste 252 dagene var IV lavere? IVP 90 = i dag høyere enn i 90 % av dagene.

📊 IV-Rank-skala og handlingsanbefaling

IVR 0–30 · Lav → Kjøp

IVR 30–70 · Nøytral → Spreads

IVR 70–100 · Høy → Selg

0305070100

🎯 Strategier etter volatilitet

🟢 Lav IV · IVR < 30

Foretrekk kjøperstrategier

Long Call Long Put Long Straddle Long Strangle Calendar Spread LEAPS

Opsjoner er billige. Når IV stiger, tjener long-holderen (long Vega). Særlig gunstig før forventede nyheter/hendelser.

🔴 Høy IV · IVR > 50

Foretrekk selgerstrategier

Short Put (CSP) Covered Call Iron Condor Iron Butterfly Short Strangle Bull Put Spread

Premier er oppblåste. Etter nyhet/hendelse kollapser IV → short Vega tjener. Trefferandelen er matematisk i favør.

🌋 Earnings & IV-Crush — klassikeren

Pre-Earnings IV stiger markant. Opsjoner blir dyre.

→

Kunngjøring Kursen beveger seg. IV kollapser med 30–60 %.

→

Post-Earnings Long-opsjoner ofte i minus til tross for riktig retning.

Konsekvens: Holde Long-Straddles gjennom earnings = Vega-felle. Bedre: posisjonere seg som selger før earnings (Iron Condor / Short Strangle) og lukke etter crushet.

🔔 VIX — «fryktindeksen» til S&P 500

CBOE Volatility Index: Forventet 30-dagers-vola for S&P 500 utledet fra opsjonspriser. Skala i prosentpoeng p.a.

< 15 Rolig marked

15–20 Normal

20–30 Forhøyet

30–40 Frykt / Krasj

> 40 Panikk — Lehman 89, COVID 82

🧠 IV ≠ Retning Høy IV betyr «stor bevegelse forventet» — ikke om opp eller ned. Retning er et separat spill.

📈 IV mean-reverts Ekstreme IV-verdier vender historisk tilbake mot midten i løpet av 20–40 dager. Grunnlag for mange volatilitetshandel-edges.

⚠ Vær oppmerksom på skew OTM-Puts har vanligvis høyere IV enn OTM-Calls (put-skew). Krasj-frykt er innpriset — normalt, ikke en kjøpsgrunn.

IV-Rank og IVP beregnes brokeravhengig — verdiene kan avvike noe mellom TradingView, tastytrade, IBKR og ThinkOrSwim. Ikke investeringsrådgivning.