Усреднение стоимости в Bitcoin/Ethereum: фиксированная сумма через фиксированные интервалы, независимо от цены.
▸ Auf einen Blick
📋 Setup
Фиксированный интервалФиксированная суммаХолодное хранение после 1 года (безналоговый период в Германии)
⚙️ Mgmt
Держать интервал + сумму фиксированнымихолодное хранение через 1 годигнорировать ценутолько спот, без плеча
🎯 Ziel
Долгосрочное накоплениебезналоговое после 1 года (DE)удерживать через просадки
📋 Сетап
DCA (усреднение стоимости)
Инвестировать фиксированную сумму через равные промежутки времени — независимо от цены. Сглаживает цену входа и устраняет стресс выбора момента.Каждую неделю €100 в индекс — независимо от того, растёт он или падает.
Тренд
Основное направление движения цены (вверх, вниз или боком). «The trend is your friend» — торгуй по тренду, а не против него.Более высокие максимумы и более высокие минимумы = восходящий тренд.
⚙️ Управление
Размер позиции (Position Sizing)
Насколько большую позицию выбираешь, исходя из риска на сделку (напр., 1% счёта). Важнее для выживания, чем процент прибыльных сделок.Счёт $10 000, риск 1% = максимальный убыток $100 на сделку.
Фиксированный интервал: еженедельно или ежемесячно
Постоянная сумма EUR/USD на ордер
Холодное хранение при удержании > 1 года
1
Инвестировать фиксированную сумму через фиксированные промежутки (напр., еженедельно) — независимо от текущей цены.
2
Сглаживает цену входа со временем и снимает стресс выбора момента.
3
✅ Долгосрочный тезис сохраняется? Упорно продолжать вносить — даже в красные фазы.
4
⚠️ Фундаментальный слом актива? Пересмотреть план (редко, но возможно).
5
🔔 Регулярность? Не пропускать взносы из-за того, что цена кажется «слишком высокой/низкой» — дисциплина бьёт тайминг.
✅ Снижает стресс от выбора времени входа
✅ Подходит для новичков
✅ Налоговые преимущества (правило 1 года в DE)
⚠️ Волатильность, крупные просадки
⚠️ Риски хранения (взломы бирж)
⚠️ Регуляторная неопределённость
2.
Крипто: базисная торговля / арбитраж на ставке финансирования
₿ Crypto↔️
★★★☆☆
Long Spot + Short Perpetual Future → получать ставку финансирования (или Long Spot + Short датированный Future = Basis Trade). Рыночно нейтральная доходность, независимая от направления цены.
Базис (премия фьючерса) сходится к спотовой цене на экспирации. Вариант с финансированием: Short Perpetual собирает ставку финансирования, пока она положительна.
Ситуация
Финансирование
Действие
Финансирование положительное
Лонги платят шортам
Short Perp приносит доход
Финансирование отрицательное
Шорты платят лонгам
Закрыть позицию
Delta
Long Spot = Short Perp ≈ 0
рыночно нейтрально
▸ Auf einen Blick
📋 Setup
Long Spot = Short Perp (Delta ≈ 0)положительная ставка финансированияавторитетная биржабуфер залога против ликвидации
⚙️ Mgmt
Постоянно отслеживать финансирование (может стать отрицательным → закрыть позицию)Буфер цены ликвидации Short PerpДиверсифицировать биржевой/кастодиальный рискзакрывать при смене финансирования
🎯 Ziel
Рыночно нейтральный доход от финансированияконвергенция базиса на экспирациибез направленного ценового риска
📋 Сетап
Базис (Spot vs. Future)
Разница между спот-ценой и ценой фьючерса. При базисной торговле ты держишь обе стороны в противоположных направлениях и зарабатываешь на конвергенции / ставке финансирования.
Ставка финансирования (Funding Rate)
Платёж между Long- и Short-стороной у крипто-перпетуальных фьючерсов. Рыночно-нейтральная позиция может регулярно получать (положительную) ставку финансирования.
Спред
Комбинация из двух опционов — один куплен, один продан. Ограничивает и риск, и прибыль, но требует меньше капитала, чем одиночный опцион.Продать Put 525 + купить Put 515 = Bull-Put-Spread, риск ограничен 10 пунктами.
⚙️ Управление
Размер позиции (Position Sizing)
Насколько большую позицию выбираешь, исходя из риска на сделку (напр., 1% счёта). Важнее для выживания, чем процент прибыльных сделок.Счёт $10 000, риск 1% = максимальный убыток $100 на сделку.