Calendar Spread
Sælg en option med et nært udløb, køb den samme option (samme strike) med et fjernere udløb. Den kortfristede option har højere theta — du tjener penge på det hurtigere tidsværdiforfald af den nære option.
| Nøgletal | Værdi |
|---|---|
| Maks. profit | Når kurs = strike ved nært udløb |
| Maks. tab | −Nettodebit × 100 |
| Optimal bevægelse | Kursen forbliver tæt på strike frem til nært udløb |
Double Calendar Spread
To calendar spreads på forskellige strikes (f.eks. OTM call + OTM put). Bredere profitzone end en simpel calendar.
Diagonal Spread
Som et calendar spread, men strikes adskiller sig: køb længere-OTM + fjernere udløb, sælg tættere-OTM + nært udløb. Kombination af vertikalt og horisontalt spread.
💡 Bemærk: P&L-kurverne for kalenderstrategier er approksimationer — det faktiske P&L afhænger af den resterende tidsværdi for long option, som ikke kan beregnes præcist uden en optionsprismodel (Black-Scholes).
💡 sTraderZ.com genkender et Calendar Spread som samme strike + forskellige udløb. Diagonal Spread som forskellige strikes + forskellige udløb (↔️ Neutral).