Calendar Spread
Vendi un\'opzione con scadenza vicina, acquista la stessa opzione (stesso strike) con scadenza più lontana. L\'opzione a breve scadenza ha un Theta più alto — trai profitto dal decadimento temporale più rapido dell\'opzione vicina.
| Metrica | Valore |
|---|---|
| Profitto Max. | Quando prezzo = strike alla scadenza vicina |
| Perdita Max. | −Debito Netto × 100 |
| Movimento Ottimale | Il prezzo rimane vicino allo strike fino alla scadenza vicina |
Double Calendar Spread
Due calendar spread su strike diversi (es. call OTM + put OTM). Zona di profitto più ampia rispetto a un semplice calendar.
Diagonal Spread
Come un calendar spread, ma gli strike differiscono: acquisti più lontano dall\'OTM + scadenza più lontana, vendi più vicino all\'OTM + scadenza vicina. Combinazione di spread verticale e orizzontale.
💡 Nota: Le curve P&L per le strategie calendar sono approssimazioni — il P&L effettivo dipende dal valore temporale residuo dell\'opzione long, che non può essere calcolato con precisione senza un modello di pricing delle opzioni (Black-Scholes).
💡 sTraderZ.com riconosce un Calendar Spread come stesso strike + scadenze diverse. Diagonal Spread come strike diversi + scadenze diverse (↔️ Neutral).