📋 거래 규칙

자동 거래 규칙 및 알림

이 챕터에서

1 🌱 첫 3가지 규칙 — 스타터 세트 2 트레이딩 규칙이란 무엇인가요? 3 규칙이 중요한 이유는 무엇인가요? 4 아키텍처: 두 가지 차원 5 차원 1: 규칙의 출처 6 차원 2: 적용 범위(Scope) 7 🎯 포지션 규칙 상세 8 🏦 계정 규칙 상세 9 💼 포트폴리오 규칙 상세 10 규칙 카테고리 11 시스템 아키텍처: 규칙 엔진 12 플랫폼 내 통합 13 조건 유형(Condition Types) 14 상태: 개념 단계 15 UI 미리보기: Dashboard 위젯 "Action Required" 16 UI 미리보기: 규칙이 적용된 포지션 상세 17 조건 유형 18 데이터 아키텍처 (단순화) 19 Wheel 전략 규칙 20 구현 단계 21 미해결 질문 & 피드백 22 상태: 컨셉 23 Trading Lights — 거래 전 신호등 시스템 24 NYSE 시장 폭 — "실제로 얼마나 많은 종목이 상승하고 있는가?" 25 COT 분석 — Big Player가 실제로 무엇을 하고 있는가

1. 🌱 첫 3가지 규칙 — 스타터 세트

트레이딩 규칙은 강력한 도구이지만 — 출발점 없이는 압도적으로 느껴질 수 있습니다. 이제 막 시작하셨다면 다음 세 가지 규칙만 있으면 충분합니다:

거래당 최대 2% 리스크. 규칙 설정에서 현재 포트폴리오 가치의 2%로 hard stop을 설정하십시오. 이 한도를 초과하는 즉시 앱이 경고합니다. 수학적 배경: 6.0장 — 1R 규칙.
손실 거래에서 averaging down 금지. 거래가 마이너스 상태일 때 추가 매수하지 마십시오 ("Averaging Down" 금지). 규칙 활성화 → 위반 시 앱이 경고합니다. 이 함정에 대한 배경: 6장 Losing Streak.
모든 거래에 대한 필수 저널 기록. 진입 이유 + 감정 + 근거. 저널 없으면 거래 없음. 검토 없으면 학습 없음. 템플릿: Mindset 모듈 3장.

3개월 후에는 아래 섹션의 고급 규칙으로 규칙 세트를 확장할 수 있습니다 — 어닝 필터, 상관관계 한도, 일일 최대 포지션 수. 그러나 우선: 이 세 가지, 그 외 아무것도 아닙니다.

2. 트레이딩 규칙이란 무엇인가요?

트레이딩 규칙은 규율 있는 거래를 도와주는 미리 정의된 조건입니다. 시스템은 자동으로 포지션을 모니터링하고 규칙이 충족되면 알림을 보냅니다. 이를 통해 중요한 조치를 잊지 않게 됩니다.

트레이딩 규칙 시스템:
• 중요한 규칙을 자동으로 상기시켜 줍니다
• 위험 한도 위반 시 경고합니다
• 규칙 준수의 문서화 및 분석을 지원합니다
• 다양한 트레이딩 스타일 지원(옵션, 주식 등)

✨

규칙이 중요한 이유는 무엇인가요?

대부분의 트레이더는 머릿속에 규칙을 가지고 있지만 열기 속에서 잊어버립니다. 예: "50% 수익에 청산" — 하지만 더 많은 수익을 기대하다가 청산 시점을 놓칩니다. 트레이딩 규칙이 자동으로 상기시켜 줍니다!

"Plan your trade, trade your plan" — 규칙 시스템으로 이 원칙이 현실이 됩니다.

4. 아키텍처: 두 가지 차원

규칙 시스템은 두 가지 기본 차원을 기반으로 합니다:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        규칙 차원                                │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                 │
│  출처                          범위(적용 범위)                  │
│  ┌──────────────┐              ┌──────────────────────────┐    │
│  │ 시스템       │              │ 🎯 포지션                │    │
│  │ (프리셋)     │              │    특정 포지션           │    │
│  ├──────────────┤              │                          │    │
│  │ 사용자       │              ├──────────────────────────┤    │
│  │ (커스텀)     │              │ 🏦 계정                  │    │
│  └──────────────┘              │    브로커 계정           │    │
│                                ├──────────────────────────┤    │
│                                │ 💼 포트폴리오            │    │
│                                │    모든 계정             │    │
│                                └──────────────────────────┘    │
│                                                                 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

5. 차원 1: 규칙의 출처

🔧 시스템 프리셋
클릭 한 번으로 활성화할 수 있는 시스템의 미리 정의된 규칙입니다. 검증된 트레이딩 관행을 기반으로 하며 Singularity Trader 팀이 관리합니다.

예시:
• "50% 수익 실현" — 최대 수익의 50%에서 청산
• "21 DTE 관리" — 잔존 만기 21일에 경고
• "200% 손절매" — 프리미엄 손실 2배에서 청산

✏️ 사용자 정의(커스텀)
직접 만들고 트레이딩 스타일에 정확히 맞는 규칙입니다. 이름, 조건 및 액션을 직접 정의하세요.

6. 차원 2: 적용 범위(Scope)

각 규칙에는 어떤 포지션에 적용되는지를 결정하는 범위가 있습니다:

범위	예시 규칙	사용 사례
🎯 포지션	"이 AAPL 포지션을 +20%에 매도"	개별 트레이드 계획
🏦 계정	"이 계정에서 최대 구매력의 30%"	보수적인 IRA 계정
💼 포트폴리오	"한 포지션에 5% 이상 절대 금지"	일반 위험 규칙

7. 🎯 포지션 규칙 상세

포지션 규칙은 특정 포지션 하나에 적용됩니다. 각 트레이드에 대한 개별 계획을 정의할 수 있습니다.

일반적인 포지션 규칙:
• 손절매 가격 — 예: "가격이 $150 아래로 떨어지면 매도"
• 수익 실현 목표 — 예: "+20%에 청산"
• DTE 기반 — 예: "14 DTE에 청산"
• ITM 경고 — 예: "옵션이 ITM이 되면 롤오버"
• 개별 트레이드 계획

사용 사례: 트레이드를 시작할 때 언제 청산하거나 조정할지 바로 정합니다. 조건이 충족되면 시스템이 상기시켜 줍니다.

8. 🏦 계정 규칙 상세

계정 규칙은 하나의 브로커 계정에 적용됩니다. 계정별로 다른 전략을 사용하는 데 도움이 됩니다.

일반적인 계정 규칙:
• 최대 구매력 사용 % — 예: "절대 50% 초과 금지"
• 최대 미결 포지션 수 — 예: "최대 10개 포지션"
• 허용 자산 클래스 — 예: "주식만, 옵션 불가"
• 이 계정의 최대 포지션 크기
• 계정별 마진 규칙

사용 사례: 보수적인 IRA 계정과 공격적인 트레이딩 계정이 있습니다. 계정 규칙은 다른 위험 프로파일을 유지하도록 보장합니다.

9. 💼 포트폴리오 규칙 상세

포트폴리오 규칙은 모든 계정에 걸쳐 적용됩니다. 전체 자산을 보호합니다.

일반적인 포트폴리오 규칙:
• 총 익스포저 한도 — 예: "자본의 최대 200%"
• 섹터 분산 — 예: "기술주 최대 20%"
• 최대 포지션 크기(전체) — 예: "단일 주식 최대 5%"
• 상관관계 한도 — 예: "유사한 트레이드가 너무 많을 때 경고"
• 전체 위험 규칙

사용 사례: 계정이 몇 개든 관계없이 이 규칙들은 전체 포트폴리오가 너무 위험해지지 않도록 보장합니다.

11. 시스템 아키텍처: 규칙 엔진

규칙 엔진은 시스템의 핵심입니다. 모든 포지션을 지속적으로 모니터링하고 규칙이 트리거되는지 확인합니다:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        규칙 엔진                                │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  규칙 정의(관리자/사용자)                                       │
│  • 이름, 설명                                                   │
│  • 유형: 진입 / 청산 / 관리 / 위험                              │
│  • 조건(예: DTE <= 21)                                          │
│  • 액션: 알림 / 경고 / 차단                                     │
│  • 자산 유형: 옵션 / 주식 / 전체                                │
│  • 범위: 포지션 / 계정 / 포트폴리오                             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                              ↓                                  │
│  ┌───────────┐  ┌───────────┐  ┌───────────┐  ┌───────────┐    │
│  │ 대시보드  │  │ 관심 종목 │  │  진입     │  │  알림     │    │
│  │  위젯    │  │  신호     │  │  확인     │  │  시스템   │    │
│  └───────────┘  └───────────┘  └───────────┘  └───────────┘    │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

엔진은 정기적으로 모든 활성 규칙을 확인하고 충족 시 해당 액션을 실행합니다.

12. 플랫폼 내 통합

트레이딩 규칙은 플랫폼의 다양한 위치에 통합됩니다:

페이지	통합
대시보드	활성 규칙 알림이 있는 "조치 필요" 위젯
포지션 상세	이 포지션의 활성 규칙 표시
트레이드 진입	개설 전 확인(위험 규칙)
관심 종목	진입 규칙 기반 신호 열
알림	규칙 트리거 시 푸시/이메일
트레이딩 일지	트레이드별 규칙 준수 점수

13. 조건 유형(Condition Types)

규칙에 사용할 수 있는 조건 유형은 다음과 같습니다:

유형	설명	자산
`PROFIT_PCT`	수익(%)	전체
`LOSS_PCT`	손실(%)	전체
`DTE`	Days to Expiration	Options
`DELTA`	델타 값	Options
`IV_RANK`	IV Rank/Percentile	Options
`POSITION_SIZE_PCT`	포지션 > X% 포트폴리오	위험
`BUYING_POWER_PCT`	BP Usage > X%	위험
`EARNINGS_DTE`	어닝까지 X일	전체

14. 상태: 개념 단계

⚠️ 참고: 트레이딩 규칙 시스템은 현재 개념 단계에 있습니다. 여기 설명된 기능들은 향후 버전에서 구현될 예정입니다.

기능을 최적으로 설계하기 위해 여러분의 피드백을 환영합니다! 자세한 기술 문서는 docs/concepts/TRADING-RULES.md에서 확인하실 수 있습니다.

15. UI 미리보기: Dashboard 위젯 "Action Required"

대시보드에서 규칙이 트리거된 모든 포지션을 볼 수 있습니다:

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ⚠️ 조치 필요 (3)                                        │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                         │
│ 🟡 AAPL 180 PUT         50% 이익 도달 (52%)             │
│    규칙: 50% Profit Take                                │
│    [청산] [무시]                                        │
│                                                         │
│ 🔴 MSFT 400 CALL        21 DTE 도달 (18일)              │
│    규칙: 21 DTE Management                              │
│    [Roll] [청산] [무시]                                 │
│                                                         │
│ 🟡 TSLA 주식            Stop-loss 거의 도달 (-9%)       │
│    규칙: 10% Stop-Loss                                  │
│    [매도] [Stop 조정] [무시]                            │
│                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

각 알림은 다음을 표시합니다: 심볼, 규칙 이름, 현재 값, 그리고 액션 버튼. 색상 (🟡 노란색, 🔴 빨간색)은 긴급도를 나타냅니다.

16. UI 미리보기: 규칙이 적용된 포지션 상세

포지션의 상세 보기에서 어떤 규칙이 활성인지 보실 수 있습니다:

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ AAPL 180 PUT 2025-01-17                                 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ...포지션 상세...                                       │
│                                                         │
│ 📋 이 포지션의 규칙                                    │
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ ✅ Portfolio: 50% Profit Take (활성)               │ │
│ │ ✅ Portfolio: 21 DTE Management (활성)             │ │
│ │ ➕ 이 포지션에 규칙 추가...                         │ │
│ └─────────────────────────────────────────────────────┘ │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

이 포지션에 적용되는 모든 규칙(portfolio 전체, 계좌 전체, 또는 포지션별)을 보실 수 있습니다. ➕로 이 포지션에 새로운 규칙을 직접 생성하실 수 있습니다.

17. 조건 유형

규칙에 사용 가능한 조건 유형은 다음과 같습니다:

유형	설명	자산
`PROFIT_PCT`	% 단위 수익	전체
`LOSS_PCT`	% 단위 손실	전체
`DTE`	만기까지 남은 일수	옵션
`DELTA`	Delta 값	옵션
`IV_RANK`	IV Rank/Percentile	옵션
`POSITION_SIZE_PCT`	Portfolio의 X% > 포지션	리스크
`BUYING_POWER_PCT`	BP 사용량 > X%	리스크
`EARNINGS_DTE`	X일 내 실적 발표	전체

18. 데이터 아키텍처 (단순화)

기술적으로 호기심 있는 분들을 위해: 시스템은 규칙을 세 개의 테이블에 저장합니다:

1. trading_rule_presets (시스템 프리셋)
모든 사용자가 활성화할 수 있는 관리자 정의 규칙.

2. user_trading_rules (사용자 규칙)
각 사용자별 활성화된 프리셋과 커스텀 규칙, scope 할당 포함.

3. trading_rule_triggers (트리거 로그)
어떤 규칙이 언제 트리거되었는지, 사용자가 어떻게 응답했는지(청산, 무시 등) 로그합니다.

이 구조는 다음을 가능하게 합니다:
• 모든 활성 규칙을 빠르게 확인
• 시간에 따른 규칙 준수 분석
• 거래 일지의 컴플라이언스 보고

19. Wheel 전략 규칙

인기 있는 Wheel 전략에는 특별한 규칙이 있습니다:

규칙	설명
보유하고 싶은 종목만	장기 보유할 종목에서만 Wheel을 실행
Cash-Secured	Assignment에 충분한 현금을 항상 유지
저항선에서 CC	기술적 저항선에서 Covered Call 배치
매입 단가 이하 CC 금지	매수 가격 이하에서 Covered Call을 절대 매도하지 마세요

20. 구현 단계

Trading Rules 시스템은 단계별로 개발될 예정입니다:

Phase 1: Foundation
• 데이터베이스 테이블 생성
• 시스템 preset 정의
• Preset 관리를 위한 Admin 페이지

Phase 2: User Rules
• User rules UI
• 시스템 preset 활성화
• Custom rule 생성

Phase 3: Rule Engine
• 모든 규칙의 자동 검사
• Trigger 감지
• 모든 활성화 로깅

Phase 4: Alerts & Notifications
• Dashboard widget "Action Required"
• 이메일 알림
• Push 알림 (선택사항)

Phase 5: Integration
• Position 상세: 활성 규칙 표시
• Trade 입력: 리스크 검사
• Trade journal: 컴플라이언스 분석

21. 미해결 질문 & 피드백

시스템을 최적으로 설계하고자 하며, 이 질문들에 대한 여러분의 피드백을 환영합니다:

1. 자동 실행: 규칙이 거래를 자동으로 실행할 수도 있어야 합니까(예: 자동 마감)?

2. 체크 인터벌: 규칙 엔진이 얼마나 자주 실행되어야 합니까(실시간 대 매 5분 대 매시간)?

3. 커뮤니티 규칙: 규칙을 사용자 간에 공유할 수 있어야 합니까?

4. 어떤 프리셋: 어떤 규칙이 시스템 프리셋으로 포함되어야 합니까?

여러분의 피드백을 지원팀에 보내시거나 포럼에 올려 주세요!

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상태: 컨셉

⚠️ 참고: Trading Rules 시스템은 현재 개념 단계에 있습니다. 여기서 설명한 기능은 향후 버전에서 구현될 예정입니다.

기능을 최적으로 형성하는 데 도움이 되는 피드백을 환영합니다! 자세한 기술 문서는 docs/concepts/TRADING-RULES.md에서 확인할 수 있습니다.

23. Trading Lights — 거래 전 신호등 시스템

Trading Lights는 녹색/노란색/빨간색으로 표시되는 시장 상태 대시보드입니다. 대시보드와 사이드바 위젯에서 찾을 수 있습니다. 현재 시장 상황이 새로운 거래에 유리한지 한눈에 보여줍니다.

무엇이 표시됩니까?
세 가지 카테고리, 각각 자체 신호등 (녹색/노란색/빨간색):

• 거시 환경 — Fear & Greed Index, VIX, 그리고 세 번째 지표로 NYSE Market Breadth (다음 섹션 참조).
• 섹터 맥락 — 전체 시장과 비교한 underlying의 섹터 (RSI, SMA200 상태).
• Underlying 상태 — 보고 있는 특정 마켓 (추세, 변동성, 최근 움직임).

"최악의 지표가 이김" 대신 다수결 로직: 각 카테고리는 다수결로 지표를 요약합니다 — 3개 중 2개가 녹색이면 카테고리는 녹색입니다. 이는 단일 빨간색 outlier가 전체 카테고리를 무효화하는 것을 방지합니다.

신호등을 클릭하면 각 지표에 대한 초보자 친화적인 설명이 포함된 모달이 열립니다 — 값의 의미, 역사적 비교, 그리고 제안된 조치.

24. NYSE 시장 폭 — "실제로 얼마나 많은 종목이 상승하고 있는가?"

좋은 거래 규칙 작성 방법

좋은 거래 규칙은 명확하고 측정 가능하며 일관되게 적용 가능해야 합니다. 다음은 검증된 6단계 방법론입니다:

1단계: 거래 아이디어 정의

규칙으로 무엇을 달성하고 싶으십니까? 예시:

"높은 IV에서만 Cash-Secured Put을 매도하고 싶다 (Premium 최대화)"
"Earnings 전에 모든 옵션을 청산하고 싶다 (IV crush 방지)"
"3번의 연속 손실 후 거래 휴식을 취하고 싶다 (감정적 통제)"

2단계: 정확한 조건 공식화

"높은 IV"는 모호합니다. "IV Rank > 50"은 정확합니다. 모든 규칙은 자동으로 점검 가능한 부울 표현식이어야 합니다.

3단계: Action 정의

조건이 충족되면 무엇이 발생합니까? 알림? 자동 청산? 진입 차단? SingularityTraderZ1은 다음을 지원합니다:

Alert: 알림만
Block: 진입을 막음 (Entry Rules)
Suggest: 청산/조정을 권장 (Exit Rules)

예: "3번의 연속 손실 시 → Alert + 다음 24시간 동안 새 진입 차단"

25. COT 분석 — Big Player가 실제로 무엇을 하고 있는가

4단계: 백테스팅

규칙을 실시간으로 적용하기 전에 historical 데이터로 테스트하십시오. 이를 통해 다음을 확인할 수 있습니다:

규칙이 historical 데이터에서 수익성이 있었는지
발생할 수 있는 최대 drawdown
Win Rate 및 평균 Risk/Reward Ratio
다양한 시장 단계 (강세장, 약세장, 횡보)에서의 성과

SingularityTraderZ1은 통합 Backtest 모듈을 제공합니다: Trading Rules → Backtest. 규칙을 선택하시고, 기간을 설정하시고, 결과를 분석하십시오.

5단계: Paper Trading

백테스트가 긍정적인 결과를 보이면 — 다음 단계는 paper trading입니다 (가상의 돈으로 실시간 거래). 권장 기간: 최소 30일. 다음을 모니터링하십시오:

모든 신호가 트리거되는지
실시간 결과가 backtest와 일치하는지
예기치 않은 엣지 케이스가 있는지 (낮은 유동성, 갭 등)

6단계: 실제 자금 거래 — 점진적 자본 확대

Paper trading이 성공적이면 작게 시작하십시오. 최대 포지션 크기의 25%로 첫 달, 다음 50%, 75%, 100%. 이를 통해 시스템과 자신을 신뢰할 수 있게 됩니다.

⚠️ 중요: 백테스트가 "완벽한" 결과를 보여주는 모든 규칙은 의심하셔야 합니다. Overfitting (역사적 데이터에 너무 잘 맞춰진 규칙)은 가장 흔한 실수입니다. "Out-of-sample" 데이터 (백테스트 후 기간)로 검증하십시오.