1.
🌱 最初の3つのルール — スターターセット
トレーディングルールは強力なツールですが、出発点がないと圧倒されることがあります。始めたばかりなら、以下の3つのルールだけで十分です：
- トレードあたり最大2%のリスク。ルール設定で現在のポートフォリオ価値の2%にハードストップを設定します。この上限を超えるとアプリが警告します。数学的背景：第6章 — 1Rルール。
- 損失中のトレードでの平均落下（ナンピン）禁止。トレードが損失状態のとき、「ナンピン」（Averaging Down）しないでください。ルールを有効にすると、違反時にアプリが警告します。この罠の背景：第6章 連敗。
- すべてのトレードでのジャーナル記録を必須とする。エントリー理由＋感情＋根拠。ジャーナルなし、トレードなし。振り返りなし、学習なし。テンプレート：マインドセット 第3モジュール。
3ヶ月後に、以下のセクションの高度なルールでルールセットを拡張できます — 決算フィルター、相関制限、1日あたりの最大ポジション数など。しかし最初は：この3つだけで十分です。
2.
トレーディングルールとは何ですか？
トレーディングルールとは、規律を持ってトレードするための事前定義された条件です。システムはポジションを自動的に監視し、ルールがトリガーされるとアラートを送信します。これにより、重要なアクションを忘れることがなくなります。
トレーディングルールシステムの機能：
• 重要なルールを自動的にリマインド
• リスク制限の違反について警告
• ルール遵守の記録と分析をサポート
• さまざまなトレードスタイルに対応（オプション、株式など）
✨
なぜルールが重要なのですか？
ほとんどのトレーダーはルールを頭の中に持っていますが、熱くなった瞬間に忘れてしまいます。例：「50%利益でクローズ」— しかし、さらなる利益を期待して出口を見逃してしまう。トレーディングルールが自動的にリマインドしてくれます！
「計画通りにトレードし、トレードを計画通りに実行する」— ルールシステムにより、この原則が現実のものになります。
4.
アーキテクチャ：2つの次元
ルールシステムは2つの基本的な次元に基づいています：
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ルールの次元 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ ソース スコープ（適用範囲） │
│ ┌──────────────┐ ┌──────────────────────────┐ │
│ │ システム │ │ 🎯 ポジション │ │
│ │ (プリセット) │ │ 特定の │ │
│ ├──────────────┤ │ ポジション │ │
│ │ ユーザー │ ├──────────────────────────┤ │
│ │ (カスタム) │ │ 🏦 アカウント │ │
│ └──────────────┘ │ ブローカーアカウント │ │
│ ├──────────────────────────┤ │
│ │ 💼 ポートフォリオ │ │
│ │ すべてのアカウント │ │
│ └──────────────────────────┘ │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
5.
次元1：ルールのソース
🔧 システムプリセット
ワンクリックで有効にできるシステムからの事前定義ルール。これらは実証済みのトレードプラクティスに基づいており、Singularity Traderチームによって管理されています。
例：
• 「利益50%テイク」— 最大利益の50%でクローズ
• 「21 DTEマネジメント」— 残り21日で警告
• 「200%ストップロス」— プレミアムの2倍の損失でクローズ
✏️ ユーザー定義（カスタム）
トレードスタイルに正確に合わせるために自分で作成するルール。名称、条件、アクションを自分で定義します。
6.
次元2：スコープ（適用範囲）
各ルールには、どのポジションに適用されるかを決定するスコープがあります：
| スコープ | ルール例 | ユースケース |
|---|
| 🎯 ポジション | 「このAAPLポジションを+20%で売る」 | 個別のトレードプラン |
| 🏦 アカウント | 「このアカウントで購買力の最大30%」 | 保守的なIRAアカウント |
| 💼 ポートフォリオ | 「1ポジションに5%以上入れない」 | 一般的なリスクルール |
7.
🎯 ポジションルールの詳細
ポジションルールは特定の1つのポジションに適用されます。各トレードに個別の計画を定義できます。
典型的なポジションルール：
• ストップロス価格 — 例：「価格が$150を下回ったら売る」
• 利益目標 — 例：「+20%でクローズ」
• DTEベース — 例：「14 DTEでクローズ」
• ITM警告 — 例：「オプションがITMになったらロール」
• 個別のトレードプラン
ユースケース：トレードをオープンするときに、すぐにいつクローズまたは調整するかを設定します。システムは条件が満たされたときにリマインドします。
8.
🏦 アカウントルールの詳細
アカウントルールは1つのブローカーアカウントに適用されます。アカウントごとに異なるストラテジーを実行するのに役立ちます。
典型的なアカウントルール：
• 最大購買力使用率（%）— 例：「50%を超えない」
• 最大オープンポジション数 — 例：「最大10ポジション」
• 許可されるアセットクラス — 例：「株式のみ、オプションなし」
• このアカウントの最大ポジションサイズ
• アカウント固有の証拠金ルール
ユースケース：保守的なIRAアカウントと積極的なトレードアカウントを持っている場合、アカウントルールで異なるリスクプロファイルに従うことができます。
9.
💼 ポートフォリオルールの詳細
ポートフォリオルールはすべてのアカウントに対して適用されます。総資産を保護します。
典型的なポートフォリオルール：
• 総エクスポージャー制限 — 例：「資本の最大200%」
• セクター分散 — 例：「テクノロジーに最大20%」
• 最大ポジションサイズ（合計）— 例：「1銘柄に最大5%」
• 相関制限 — 例：「似たようなトレードが多すぎる場合に警告」
• 全体的なリスクルール
ユースケース：アカウントがいくつあっても、これらのルールが総ポートフォリオの安全を確保します。
10.
ルールカテゴリー
ルールは適用タイミングに基づいてカテゴリーで整理されています：
📥 エントリールール（オープン前）
ポジションをオープンする前のチェック：
• 45 DTEエントリー - 残り約45日のオプション
• デルタ0.30 - デルタ0.30でのショートプット
• IVランク > 50 - IVが高い時のみ売る
• 決算を避ける - 決算を跨ぐトレードなし
📤 エグジット/マネジメントルール
ポジションをクローズまたは調整するタイミング：
• 利益50% - 最大利益の50%でクローズ
• 21 DTEマネジメント - 残り21日で警告
• 200%ストップロス - プレミアムの2倍の損失でクローズ
• ITMでロール
⚠️ リスクルール
ポートフォリオ全体の制限：
• 1〜2%ルール - トレードあたりの最大リスク
• 5%ポジションサイズ - 1ポジションあたりの最大
• 購買力50% - 絶対に超えない
🧠 心理ルール
感情的トレードから保護：
• 3連敗 = 休憩
• 仕返しトレードなし
• トレード前に計画を立てる
11.
システムアーキテクチャ：ルールエンジン
ルールエンジンはシステムの中核です。すべてのポジションを継続的に監視し、ルールがトリガーされているかどうかを確認します：
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ルールエンジン │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ルール定義（管理者/ユーザー） │
│ • 名称、説明 │
│ • タイプ: エントリー / エグジット / マネジメント / リスク │
│ • 条件（例：DTE <= 21） │
│ • アクション: アラート / 警告 / ブロック │
│ • アセットタイプ: オプション / 株式 / すべて │
│ • スコープ: ポジション / アカウント / ポートフォリオ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ↓ │
│ ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌───────────┐ │
│ │ダッシュボード│ │ウォッチリスト│ │ エントリー│ │ アラート │ │
│ │ ウィジェット│ │ シグナル │ │ チェック │ │ システム │ │
│ └───────────┘ └───────────┘ └───────────┘ └───────────┘ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
エンジンはすべてのアクティブなルールを定期的に確認し、条件が満たされると適切なアクションをトリガーします。
12.
プラットフォームへの統合
トレーディングルールはプラットフォームのさまざまな場所に統合されています：
| ページ | 統合 |
|---|
| ダッシュボード | アクティブなルールアラートを含む「アクションが必要」ウィジェット |
| ポジション詳細 | このポジションのアクティブなルールを表示 |
| トレードエントリー | オープン前のチェック（リスクルール） |
| ウォッチリスト | エントリールールに基づくシグナル列 |
| 通知 | ルールがトリガーされたときにプッシュ/メール |
| トレードジャーナル | トレードごとのルール準拠スコア |
13.
UIプレビュー：システムプリセットの有効化
システムプリセットを有効にするための予定インターフェースは次のとおりです：
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ⚙️ トレーディングルール │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ 📋 システムプリセット │
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ ☑️ 利益50%テイク │ │
│ │ 利益50%でクローズ │ │
│ │ スコープ: [ポートフォリオ ▼] │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ │ ☑️ 21 DTEマネジメント │ │
│ │ 残り21日で警告 │ │
│ │ スコープ: [ポートフォリオ ▼] │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ │ ☐ 200%ストップロス │ │
│ │ 200%損失でクローズ │ │
│ │ スコープ: [—] │ │
│ └─────────────────────────────────────────────────────┘ │
│ │
│ ➕ カスタムルールを作成 │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
チェックボックスをオンにするとプリセットが有効になります。「スコープ」ドロップダウンでルールをポートフォリオ、アカウント、ポジションのいずれに適用するかを決定します。
14.
UIプレビュー：カスタムルールを作成する
独自のカスタムルールを作成する方法は以下のとおりです：
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ➕ 新しいルール │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ 名称: [マイストップロスルール___________________] │
│ │
│ スコープ: │
│ ○ 💼 ポートフォリオ（すべてのアカウント） │
│ ● 🏦 アカウント: [Interactive Brokers ▼] │
│ ○ 🎯 ポジション: [ポジションを選択...] │
│ │
│ 条件（いつ）: │
│ [損失 %_____▼] [>=] [15__] [%] │
│ │
│ アクション（その時）: │
│ [🔔 アラートを送る___▼] │
│ │
│ アセットタイプ: ○ すべて ● 株式 ○ オプション │
│ │
│ [キャンセル] [💾 保存] │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
名称、スコープ、条件（いつ...）、アクション（その時...）、アセットタイプを定義します。
15.
UIプレビュー：ダッシュボードウィジェット「アクションが必要」
ダッシュボードでは、ルールがトリガーされたすべてのポジションを確認できます：
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ⚠️ アクションが必要 (3) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ 🟡 AAPL 180 PUT 利益50%達成 (52%) │
│ ルール: 利益50%テイク │
│ [クローズ] [無視] │
│ │
│ 🔴 MSFT 400 CALL 21 DTE到達 (18日) │
│ ルール: 21 DTEマネジメント │
│ [ロール] [クローズ] [無視] │
│ │
│ 🟡 TSLA 株式 ストップロスに近づいている (-9%) │
│ ルール: 10%ストップロス │
│ [売却] [ストップ調整] [無視] │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
各アラートには、シンボル、ルール名、現在の値、アクションボタンが表示されます。色（🟡黄、🔴赤）は緊急度を示します。
16.
UIプレビュー：ルール付きポジション詳細
ポジション詳細ビューでは、アクティブなルールを確認できます：
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ AAPL 180 PUT 2025-01-17 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ...ポジション詳細... │
│ │
│ 📋 このポジションのルール │
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ ✅ ポートフォリオ: 利益50%テイク (アクティブ) │ │
│ │ ✅ ポートフォリオ: 21 DTEマネジメント (アクティブ) │ │
│ │ ➕ このポジションにルールを追加... │ │
│ └─────────────────────────────────────────────────────┘ │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
このポジションに適用されるすべてのルール（ポートフォリオ全体、アカウント全体、またはポジション固有）が表示されます。➕で、このポジションのための新しいルールを直接作成できます。
17.
条件タイプ
ルールに使用できる条件タイプは以下のとおりです：
| タイプ | 説明 | アセット |
|---|
PROFIT_PCT | 利益（%） | すべて |
LOSS_PCT | 損失（%） | すべて |
DTE | 満期までの日数 | オプション |
DELTA | デルタ値 | オプション |
IV_RANK | IVランク/パーセンタイル | オプション |
POSITION_SIZE_PCT | ポジション > ポートフォリオのX% | リスク |
BUYING_POWER_PCT | 購買力使用率 > X% | リスク |
EARNINGS_DTE | X日後に決算 | すべて |
18.
データアーキテクチャ（簡略版）
技術的に興味のある方へ：システムはルールを3つのテーブルに保存しています：
1. trading_rule_presets（システムプリセット）
すべてのユーザーが有効にできる管理者定義のルール。
2. user_trading_rules（ユーザールール）
スコープの割り当てとともに、各ユーザーのアクティブなプリセットおよびカスタムルールを格納します。
3. trading_rule_triggers（トリガーログ）
どのルールがいつトリガーされ、ユーザーがどのように対応したか（クローズ、無視など）を記録します。
この構造により以下が可能になります：
• アクティブなルールの高速チェック
• 時間経過によるルール遵守の分析
• トレードジャーナルでのコンプライアンスレポート
19.
ホイールストラテジーのルール
人気のホイールストラテジーには特別なルールがあります：
| ルール | 説明 |
|---|
| 保有したい銘柄のみ | 長期保有したい銘柄のみでホイールを実行する |
| キャッシュ担保 | 権利行使のために常に十分なキャッシュを維持する |
| 抵抗線でのCC | テクニカルな抵抗線でCovered Callを設定する |
| コストベース以下でCCなし | 購入価格以下でCovered Callを売らない |
20.
実装フェーズ
トレーディングルールシステムはフェーズに分けて開発されます：
フェーズ1：基盤
• データベーステーブルの作成
• システムプリセットの定義
• プリセット管理のための管理者ページ
フェーズ2：ユーザールール
• ユーザールールUI
• システムプリセットの有効化
• カスタムルールの作成
フェーズ3：ルールエンジン
• すべてのルールの自動チェック
• トリガー検知
• すべてのアクティベーションのログ記録
フェーズ4：アラート & 通知
• ダッシュボードウィジェット「アクションが必要」
• メール通知
• プッシュ通知（オプション）
フェーズ5：統合
• ポジション詳細：アクティブなルールを表示
• トレードエントリー：リスクチェック
• トレードジャーナル：コンプライアンス分析
21.
未解決の質問 & フィードバック
システムを最適に設計するため、以下の質問についてのフィードバックをお待ちしています：
1. 自動実行：ルールでトレードを自動実行できるようにすべきか（例：自動クローズ）？
2. チェック間隔：ルールエンジンはどのくらいの頻度で実行すべきか（リアルタイム vs 5分ごと vs 1時間ごと）？
3. コミュニティルール：ルールをユーザー間で共有できるようにすべきか？
4. どのプリセット：どのルールをシステムプリセットとして含めるべきか？
サポートチームまたはフォーラムにフィードバックをお送りください！
✨
ステータス：コンセプト
⚠️ 注意：トレーディングルールシステムは現在コンセプト段階です。ここで説明されている機能は将来のバージョンで実装される予定です。
機能を最適に形成するためのフィードバックをお待ちしています！詳細な技術的ドキュメントはdocs/concepts/TRADING-RULES.mdをご覧ください。
23.
トレーディングライト — トレード前のトラフィックライトシステム
トレーディングライトは、緑・黄・赤で表示されるマーケットステータスダッシュボードです。ダッシュボードとサイドバーウィジェットで確認できます。現在のマーケット環境が新規トレードに適しているかどうかを一目で示します。
何が表示されますか？
それぞれ独自のトラフィックライト（緑/黄/赤）を持つ3つのカテゴリー：
• マクロ環境— Fear & Greedインデックス、VIX、そして3番目の指標としてNYSEマーケットブレッドス（次のセクションを参照）。
• セクターコンテキスト— 全体マーケットに対するあなたの原資産のセクター比較（RSI、SMA200ステータス）。
• 原資産ステータス— 現在見ているマーケット（トレンド、ボラティリティ、最近の動き）。
「最悪の指標が勝つ」の代わりに多数決ロジック：各カテゴリーは多数決でインジケーターを集約します — 3つのうち2つが緑なら、カテゴリーは緑になります。これにより、単一の赤い外れ値がカテゴリー全体を否定することを防ぎます。
トラフィックライトをクリックすると、各インジケーターの初心者向け説明が含まれるモーダルが開きます — 値が何を意味するか、歴史的にどのように比較されるか、どのようなアクションが提案されるか。
24.
NYSEマーケットブレッドス — 「実際に何銘柄が上昇しているか？」
マーケットブレッドスは、マーケットの動きが多くの銘柄によって支えられているか、少数の大型株だけによるものかを測定します。7つのメガキャップが上昇しているために上昇しているS&P 500は、400銘柄が上昇して上昇しているS&P 500よりも健全ではありません。
Singularity Traderは3時間ごとに4つのNYSEブレッドス指標を自動計算します：
• A/D比率（値上がり/値下がり）— NYSE上での値上がり銘柄と値下がり銘柄の比率。値 > 2.0 = 広範に支持されたラリー；< 0.5 = 広範な売り。
• マクレラン・オシレーター— 平滑化されたブレッドス・モメンタム指標。プラス = 広範な上昇推力、マイナス = 広範な下降推力。ゼロラインのクロスオーバーは古典的なシグナルです。
• NYSE > 50日移動平均— 50日平均を上回るNYSE銘柄の割合。> 70% = 過熱気味（過熱のリスク）、< 30% = 低温状態（潜在的なセットアップ環境）。
• 高値・安値比率— 52週新高値と新安値の比率。インデックスからのダイバージェンスは早期警告シグナルであることが多いです。
確認できる場所：
• トレーディングライトモーダル内の3番目のマクロ指標として
• マーケットタブ内の独自の指標行として
• ダッシュボードの「マーケットコンテキスト」の下
• マーケット分析ページの詳細ヒートマップとして
一言で：ブレッドス緑 = 「マーケットがあなたを後押ししている」；ブレッドス赤 = 「流れに逆らって泳いでいる」。
25.
COT分析 — 大口プレーヤーが実際に何をしているか
COTレポート（Commitments of Traders）はCFTCによって毎週公表され、先物市場における大口機関投資家のネットポジションを示しています。Singularity Traderはこのデータを自動的にインポートし、構造化された形式で提示します。
なぜ興味深いのですか？
商業ヘッジャー（例：金鉱山、石油会社）が歴史的にほとんどなかったほどのロングポジションを持っている場合 — これはしばしば底を期待しているシグナルです。大口投機家が極めて強気の場合、トレンド転換が間近なことが多いです。
見つかるもの：
• ヒートマップ概要— 利用可能なすべての先物マーケット（ゴールド、石油、S&P、EUR、ビットコインなど）とその現在のCOTステータス
• COTインデックス（52週）— 正規化：0% = 1年の歴史で極端な弱気、100% = 極端な強気
• マーケット別詳細ビュー— 価格チャートオーバーレイ付きのコマーシャル、大口投機家、小口トレーダーポジションの履歴チャート
• 関連銘柄— 例：ゴールドCOTはシルバー、プラチナ、GLD ETFフローも表示
• シグナルラベル— マーケットが5年間の極値に達したとき「コマーシャル極端ロング」/「投機家極端ショート」など
データは毎週金曜日の夜（CFTC公表後）に更新されます。サイドバーのマーケット分析 → COTからアクセスできます。