Calendar Spread
Selg en opsjon med nær utløp, kjøp samme opsjon (samme strike) med lengre utløp. Den kortsiktige opsjonen har høyere theta — du tjener på det raskere tidsverdifallet til den nære opsjonen.
| Nøkkeltall | Verdi |
|---|---|
| Maks. fortjeneste | Når kurs = strike ved nær utløp |
| Maks. tap | −Net Debit × 100 |
| Optimal bevegelse | Kursen holder seg nær strike til nært utløp |
Double Calendar Spread
To calendar spreads på ulike strikes (f.eks. OTM Call + OTM Put). Bredere fortjenestesone enn enkel calendar.
Diagonal Spread
Som Calendar Spread, men strikene er ulike: Kjøp lengre-OTM + lengre utløp, selg nærmere-OTM + nært utløp. Kombinasjon av vertikal og horisontal spread.
💡 Merk: GuV-kurvene for calendar-strategier er tilnærminger — faktisk P&L avhenger av gjenværende tidsverdi i Long-opsjonen, som ikke kan beregnes nøyaktig uten en opsjonsprismodell (Black-Scholes).
💡 sTraderZ.com gjenkjenner Calendar Spread som samme strike + ulike utløp. Diagonal Spread som ulike strikes + ulike utløp (↔️ Nøytral).