Futuresin kaupankäyntiyksikkö — standardoitu koko ja erääntyminen. Yksi kontratti hallitsee suurta vastinarvoa (vipu marginin kautta).1 ES-kontratti = 50× S&P-500-indeksi.
Marginaali (vakuus)
Talletettu summa vivutetun position pitämiseksi. Jos marginaali ei riitä, edessä on margin-call (lisäsuoritus tai pakkolikvidointi).
Tikki
Futuresin pienin mahdollinen kurssimuutos ja sen rahallinen arvo. Tärkeä riskille: stop-etäisyys tikkeissä × tikin arvo = tappio.ES: 1 tikki = 0,25 pistettä = $12,50.
VWAP
Volyymipainotettu päivän keskihinta. Päivänsisäinen viite daytradereille: VWAP:in yläpuolella nouseva bias, alapuolella laskeva.
⚙️ Hallinta
Stop-Loss
Etukäteen määritelty poistumiskurssi, joka rajoittaa tappiota. Pakollinen suunnatuissa tradeissa — tärkein kurinalaisuus kaikista.Sisääntulo 100, stop 93 → max. 7 % tappio.
Position-Sizing
Kuinka suuri positio valitaan suhteessa tradekohtaiseen riskiin (esim. 1 % salkusta). Tärkeämpää eloonjäämiselle kuin osumisprosentti.$10 000 salkku, 1 % riski = max. $100 tappio per trade.
🎯 Tavoite
Tuotto/riski-suhde (R)
Mahdollisen voiton suhde riskeerattuun tappioon. Noin 2:1 tai enemmän olet kannattava myös alle 50 % osumisprosentilla.$100 riski $300 tuottoa varten = 3R.
Rakenne:
Esivalmistelu: tasot, uutiset, markkinan sisäiset
Asetusvalinta: ORB, VWAP-Bounce, tasojen testaus
Tiukka riski: max 1R per kauppa, max 3 kauppaa/päivä
Carry tuottaa päivittäintrendiseuranta Major-pareillaexit Carry-Unwindin tai trendinmurron ilmetessä
📋 Setup
Carry (korkoero)
Forex-carryssä ostat korkeatuottoisen valuutan ja myyt matalatuottoisen — korkoero virtaa sinulle päivittäin (rollover).
Trendi
Kurssin pääasiallinen suunta (ylös-, alas- tai sivuttain). "The trend is your friend" — kauppaa mieluiten trendin mukaan, ei sitä vastaan.Korkeammat huiput ja korkeammat pohjat = nouseva trendi.
Pip
Pienin tavallinen kurssimuutos forexissa (yleensä 4. desimaalipiste). Mittayksikkö voitolle, tappiolle ja stop-etäisyyksille.EUR/USD 1,0850:stä 1,0851:een = 1 pip.
⚙️ Hallinta
Rollover
Siirtyminen seuraavaan kontraktiin ennen nykyisen erääntymistä (Futures). Forexissa myös päivittäin veloitettava/hyvitettävä korkosiirto.
Stop-Loss
Etukäteen määritelty poistumiskurssi, joka rajoittaa tappiota. Pakollinen suunnatuissa tradeissa — tärkein kurinalaisuus kaikista.Sisääntulo 100, stop 93 → max. 7 % tappio.
Position-Sizing
Kuinka suuri positio valitaan suhteessa tradekohtaiseen riskiin (esim. 1 % salkusta). Tärkeämpää eloonjäämiselle kuin osumisprosentti.$10 000 salkku, 1 % riski = max. $100 tappio per trade.
Rakenne:
Carry: Long korkean tuoton valuutta vs. Short matalan tuoton (esim. AUDJPY)
Trendinmukainen: 200 päivän MA suodattimena, MACD/ADX triggerinä
Leveät stopit (forex-volatiliteetti), pieni positiokoko
Seuraa päivittäisiä rollover-korkoja
1
Valitaan valuuttapari, jolla on positiivinen korkoero (Carry) trendin suuntaan — saat rollover-korot.
2
Sisääntulo trendin suuntaan, ei carrya vastaan.
3
✅ Trendi + carry jatkuvat? Pidä positio, kerää päivittäinen carry, seuraa stopilla.
4
⚠️ Trendi kääntyy / Risk-Off-vaihe? Carry-treidit katkeavat nopeasti — ulos.
5
🔔 Ennen suuria keskuspankkipäätöksiä? Pienennä riskiä.
Futuresin kaupankäyntiyksikkö — standardoitu koko ja erääntyminen. Yksi kontratti hallitsee suurta vastinarvoa (vipu marginin kautta).1 ES-kontratti = 50× S&P-500-indeksi.
Kausiluonteisuus
Tilastollisesti toistuvat kurssikuviot tiettyinä vuodenaikoina. Taipumus, ei laki — tarkista aina suhteessa nykyiseen trendiin.Lämmitysöljy yleensä vahva ennen talvea, vilja sadonkorjuun aikaan.
Spread
Kahden option yhdistelmä — yksi ostettu, yksi myyty. Rajoittaa sekä riskin ETTÄ tuoton ja vaatii vähemmän pääomaa kuin yksittäinen optio.Myydään Put 525 + ostetaan Put 515 = Bull-Put-Spread, riski rajoitettu 10 pisteeseen.
⚙️ Hallinta
Rollover
Siirtyminen seuraavaan kontraktiin ennen nykyisen erääntymistä (Futures). Forexissa myös päivittäin veloitettava/hyvitettävä korkosiirto.
Stop-Loss
Etukäteen määritelty poistumiskurssi, joka rajoittaa tappiota. Pakollinen suunnatuissa tradeissa — tärkein kurinalaisuus kaikista.Sisääntulo 100, stop 93 → max. 7 % tappio.
Rakenne:
Tarkista futuurikäyrä: Contango (kaukaisemmat kalliimpia) tai Backwardation (kaukaisemmat halvempia)
Aseta Inter-Month-Spread: esim. Long lähellä / Short kaukana (tai päinvastoin)
Arvioi kausiluontoinen malli + varastointikulut/carry spreadin ajureina
Rullaa ennen First-Notice-Dayta; hyödynnä spread-marginaali (selvästi alle Outright-marginaalin)
1
Käydään kauppaa kahdella saman raaka-aineen kontraktilla eri erääntymisillä (esim. ostetaan lähempi, myydään kaukaisempi).
2
Kiinnitä huomiota termiinikäyrään: Contango vs. Backwardation määrittää suunnan.
3
✅ Käyrän muoto kehittyy odotusten mukaan (usein kausiluonteisesti)? Sulje spread.
4
⚠️ Käyrä kääntyy? Spread-riski on rajatumpi kuin suorassa — aseta silti stop.
5
🔔 Ennen lähemmän kontraktin erääntymistä? Rullaa ajoissa.
✅ Pienennetty spread-marginaali
✅ Pienempi suuntariski kuin Outright
✅ Kausiluontoisesti usein hyvin ennustettavissa
⚠️ Roll-riski (First-Notice/toimitus)
⚠️ Kausiluontoisuus olennainen — mallin katketessa spread kääntyy
Tyylitelty maakaasun kausikaavio: kesän pohja, nousu talvikysyntään. Sisään- ja ulostulo kausi-ikkunan mukaan kalenterilla, ei tuntumalla.
Kausi-ikkuna
Kohde
Tyypillinen suunta
Loka–Tam
Maakaasu
📈 long (talvikysyntä)
sadon jälkeen
Vilja
📉 short (tarjontapaine)
Q1
Kulta
📈 long (kysyntäkausi)
▸ Lyhyesti
📋 Setup
Kausi-ikkuna vähint. 15 v. historiallaOnnistumisprosentti yli 70 %Stop mallin katketessaPositiokoko volatiliteetin mukaan
⚙️ Hallinta
Ikkuna-kuri (sisään/ulos kalenterin mukaan, ei tuntumalla)Stop rakenteen murtuessaHuomioi otantaharhaHuomioi uutisten ylikirjoitus
🎯 Tavoite
Kerää keskimääräinen kausiluontoinen liikeselkeästi määritelty aikaikkunahajautettu osakeportfolioon nähden
📋 Setup
Kausiluonteisuus
Tilastollisesti toistuvat kurssikuviot tiettyinä vuodenaikoina. Taipumus, ei laki — tarkista aina suhteessa nykyiseen trendiin.Lämmitysöljy yleensä vahva ennen talvea, vilja sadonkorjuun aikaan.
Kontratti (Futures)
Futuresin kaupankäyntiyksikkö — standardoitu koko ja erääntyminen. Yksi kontratti hallitsee suurta vastinarvoa (vipu marginin kautta).1 ES-kontratti = 50× S&P-500-indeksi.
Trendi
Kurssin pääasiallinen suunta (ylös-, alas- tai sivuttain). "The trend is your friend" — kauppaa mieluiten trendin mukaan, ei sitä vastaan.Korkeammat huiput ja korkeammat pohjat = nouseva trendi.
⚙️ Hallinta
Stop-Loss
Etukäteen määritelty poistumiskurssi, joka rajoittaa tappiota. Pakollinen suunnatuissa tradeissa — tärkein kurinalaisuus kaikista.Sisääntulo 100, stop 93 → max. 7 % tappio.
🎯 Tavoite
Tuotto/riski-suhde (R)
Mahdollisen voiton suhde riskeerattuun tappioon. Noin 2:1 tai enemmän olet kannattava myös alle 50 % osumisprosentilla.$100 riski $300 tuottoa varten = 3R.
Rakenne:
Tarkista kausikaavio vähintään 10–15 vuodelta (onnistumisprosentti + keskimääräinen liike)
Valitse kausi-ikkuna + kohde (esim. maakaasu long Loka→Tam, vilja short sadon jälkeen)
Sisään ikkunan alussa, ulos ikkunan lopussa — älä odota täydellistä ajoitusta
Stop rakenteen murrosta vastaan (sää/geopolitiikka ylikirjoittaa kauden)
1
Valitaan tilastollisesti toistuva kausiluonteinen malli (esim. lämmitysöljy syksyllä, viljasyklit).
2
Sisääntulo historiallisen ikkunan alussa — VAIN jos nykyinen trendi vahvistaa mallin.
3
✅ Kausi etenee historiallisesti? Pidetään ikkunan loppuun, osittaisvoitot.
4
⚠️ Kurssi ohittaa kauden? Kausiluonteisuus on taipumus, ei laki — kunnioita stopia.
5
🔔 Ikkuna-loppu saavutettu? Sulje suunnitelman mukaan — voitti tai hävisi.
Aseta osto-/myyntioptiot kiintein välein hinnan ylä- ja alapuolelle (grid). Hyötyy oskillaatiosta sivuttaismarkkinoilla — ei suuntaennustetta tarvita.
Hinta oskilloii rangessa kiinteiden grid-tasojen välillä. Buy-limitit alhaalla, Sell-limitit ylhäällä — jokainen taso kerää yhden grid-välin verran voittoa.
Parametri
Esimerkki
Grid-väli
20 pipsiä
Erä per taso
sama (ei Martingale)
Take-Profit
1 grid-väli per taso
Equity-Stop
Pakollinen — trendi = grid täyttyy
▸ Lyhyesti
📋 Setup
Sivuttaismarkkinakiinteä grid-väli (pipsit)sama eräkoko per tasokova Equity-Stopriittävästi vapaata marginaalia
Kurssitasot, joilla ostajat (tuki) tai myyjät (vastus) ovat voittaneet aiemmin. Tärkeät sisääntulo- ja poistumismerkit.
⚙️ Hallinta
Position-Sizing
Kuinka suuri positio valitaan suhteessa tradekohtaiseen riskiin (esim. 1 % salkusta). Tärkeämpää eloonjäämiselle kuin osumisprosentti.$10 000 salkku, 1 % riski = max. $100 tappio per trade.
Stop-Loss
Etukäteen määritelty poistumiskurssi, joka rajoittaa tappiota. Pakollinen suunnatuissa tradeissa — tärkein kurinalaisuus kaikista.Sisääntulo 100, stop 93 → max. 7 % tappio.
Rakenne:
Tunnista sivuttaismarkkina (ei voimakasta trendiä, selkeä ylä-/alaraja)
Määritä grid-väli + eräkoko per taso (esim. joka 20. pipsi)
Pinoa Buy-limitit alle, Sell-limitit yli nykyisen hinnan
Take-Profit per taso = 1 grid-väli; kova Equity-Stop pakollinen
1
Sivuttaisrangeen asetetaan tilausruudukko (Grid) tasavälein ostettavista/myytävistä ordereista.
2
Jokainen order ottaa pienen voiton, kun seuraava porras saavutetaan.
3
✅ Markkina pysyy rangessa? Grid ansaitsee heilahteluista.
4
⚠️ Markkina murtautuu voimakkaasti rangesta? Suurin riski — aseta kova kokonaisstop, muuten pääomamenetys uhkaa.
5
🔔 Position-Sizing? Pidä pienenä — gridit ilman stopia räjäyttävät tilit.
✅ Ei suuntaennustetta tarvita
✅ Täysin automatisoitavissa
✅ Toimii hyvin sivuttaismarkkinoilla
⚠️ Korkea riski voimakkaassa trendissä (grid täyttyy, kertynyt tappio)