Внутрішньоденна торгівля ES/NQ/GC з кредитним плечем і жорсткими стопами. Вхід і вихід в межах одного торгового дня.
▸ Auf einen Blick
📋 Setup
Тривалість утримання від хвилин до годинСтоп макс. 1RДенний ліміт збитків після 2 програшів
⚙️ Mgmt
Макс. 1R на трейдденний ліміт збитків після 2 програшівзакрити до кінця сесіїмакс. 3 трейди/день
🎯 Ціль
Внутрішньоденний прибуток з кредитним плечембез нічного ризикудисциплінована виплата 1R
📋 Сетап
Контракт (Ф'ючерси)
Торгова одиниця у ф'ючерсах — стандартизована за розміром і терміном. Один контракт керує великим еквівалентом (плече через маржу).1 контракт ES = 50-кратний індекс S&P 500.
Маржа (забезпечення)
Депонована сума для утримання позиції з плечем. Якщо маржі недостатньо, загрожує Margin-Call (додаткове поповнення або примусове закриття).
Тік
Найменший можливий рух ціни ф'ючерсу та його грошова вартість. Важливо для ризику: відстань стопу в тіках × вартість тіку = збиток.ES: 1 тік = 0,25 пункту = $12,50.
VWAP
Зважена за обсягом середня ціна дня. Внутрішньоденний орієнтир для денних трейдерів: вище VWAP — бичачий нахил, нижче — ведмежий.
⚙️ Управління
Стоп-лосс
Заздалегідь визначена ціна виходу, що обмежує збиток. Обов'язково для направлених угод — найважливіша дисципліна.Вхід 100, стоп на 93 → максимальний збиток 7 %.
Розмір позиції (Position Sizing)
Наскільки великою ти обираєш позицію відносно ризику на угоду (наприклад, 1 % від рахунку). Для виживання важливіше, ніж відсоток успіху.$10 000 рахунок, ризик 1 % = максимальний збиток $100 на угоду.
🎯 Ціль
Співвідношення ризику і прибутку (R)
Відношення можливого прибутку до ризикованого збитку. Від приблизно 2:1 і вище ти прибутковий навіть при відсотку успіху < 50 %.$100 ризику для $300 прибутку = 3R.
Структура:
Підготовка до відкриття ринку: рівні, новини, внутрішні індикатори ринку
Вибір сетапу: ORB, VWAP-відскок, тест рівнів
Жорсткий ризик: макс. 1R на трейд, макс. 3 трейди/день
Правило закриття до кінця сесії — без нічного ризику
1
Підготовка Pre-Market: рівні, новини, внутрішні ринкові дані (ES/NQ/GC).
2
Обрати сетап (ORB, VWAP-Bounce, Level-Test) і усвідомлено поводитися з плечем маржі.
⚠️ Стоп спрацював? Прийняти — після 2 програшів денний ліміт, зупинитися.
5
🔔 Закриття ринку? Flat до закриття — жодного нічного ризику, максимум 3 угоди/день.
✅ Велике кредитне плече дозволяє значний прибуток
✅ Відсутність нічного ризику
✅ Ліквідність завжди доступна
⚠️ Дуже висока складність
⚠️ Психологічно виснажливо
⚠️ Фіксовані витрати (дані, платформа) значні
2.
Forex: Carry Trade та слідування за трендом
💱 Forex📈📉
★★★★☆
Довгострокове утримання валютних пар з різницею процентних ставок (кері) або слідування тренду на основних парах.
▸ Auf einen Blick
📋 Setup
Carry: різниця ставок > 2%Тренд: 200 MA biasСтоп 100–200 пунктів
⚙️ Mgmt
Стоп 100–200 пунктів (широка волатильність)тримати позицію невеликоювраховувати rollover-відсоткиуникати кризових подій
🎯 Ціль
Carry нараховується щодняслідування тренду на основних парахвихід при розгортанні кері або зламі тренду
📋 Сетап
Carry (різниця відсоткових ставок)
У Forex-Carry купуєш валюту з вищою ставкою і продаєш з нижчою — різниця нараховується щодня (ролловер).
Тренд
Основний напрямок ціни (вгору, вниз або вбік). «Trend is your friend» — торгуй за трендом, а не проти нього.Вищі максимуми і вищі мінімуми = висхідний тренд.
Піп
Найменший звичайний рух ціни у Forex (зазвичай 4-й знак після коми). Одиниця виміру прибутку, збитку і відстані стопу.EUR/USD з 1,0850 до 1,0851 = 1 піп.
⚙️ Управління
Ролювання (Rollover)
Перехід у наступний контракт перед закінченням поточного (ф'ючерси). У Forex — також щоденний відсотковий перенос.
Стоп-лосс
Заздалегідь визначена ціна виходу, що обмежує збиток. Обов'язково для направлених угод — найважливіша дисципліна.Вхід 100, стоп на 93 → максимальний збиток 7 %.
Розмір позиції (Position Sizing)
Наскільки великою ти обираєш позицію відносно ризику на угоду (наприклад, 1 % від рахунку). Для виживання важливіше, ніж відсоток успіху.$10 000 рахунок, ризик 1 % = максимальний збиток $100 на угоду.
Структура:
Carry: Long валюта з високою ставкою проти Short валюти з низькою (напр. AUDJPY)
Trend Following: 200-денна MA як фільтр, MACD/ADX як тригер
Широкі стопи (волатильність форекс), невеликий розмір позиції
Щоденно відстежувати rollover-ставки
1
Вибрати валютну пару з позитивною різницею ставок (Carry) у напрямку тренду — отримуєш ролловер-відсотки.
⚠️ Тренд розвертається / Risk-Off-фаза? Carry-угоди ламаються швидко — виходити.
5
🔔 Перед важливими засіданнями центробанків? Зменшити ризик.
✅ Carry нараховується щодня
✅ Диверсифікація відносно портфеля акцій
✅ Перевага від циклу процентних ставок
⚠️ Хвостові ризики під час кризових подій (розгортання кері)
⚠️ Висока волатильність у новинні фази
⚠️ Спреди на екзотичних парах дорогі
3.
Товарний Calendar Spread / Міжмісячний спред
🛢️ Futures↔️
★★★☆☆
Long/Short різних місяців поставки одного і того ж товарного ф'ючерсу — торгівля формою форвардної кривої (контанго проти беквордації), а не напрямком ціни.
Контанго: дальні місяці поставки дорожчі (зростаюча крива). Беквордація — дзеркало: дальні місяці дешевші.
Форвардна крива
Форма
Типовий спред
Контанго
дальні місяці дорожчі (зростання)
Short дальній · Long ближній
Беквордація
дальні місяці дешевші (спад)
Long дальній · Short ближній
Рушій
Витрати зберігання · кері · сезонність
Спред-маржа vs. пряма позиція
▸ Коротко
📋 Setup
Той самий товар, два місяці поставкиСпред-маржаТривалість утримання тижнісезонний bias
⚙️ Mgmt
Ролювати до першого дня повідомленняЖорсткий стоп спреду (пункти спреду)Дотримуватись сезонного вікнаПеревіряти ліквідність обох місяців
🎯 Ціль
Захопити конвергенцію/дивергенцію форвардної кривоїзнижена маржаменший прямий ризик, ніж у відкритого ф'ючерсу
📋 Сетап
Контанго / Бекворадація
Форма кривої строків: Contango = далекі контракти дорожчі, Backwardation = дешевші. Вирішальне значення для Calendar-Spreads і витрат ролювання.
Контракт (Ф'ючерси)
Торгова одиниця у ф'ючерсах — стандартизована за розміром і терміном. Один контракт керує великим еквівалентом (плече через маржу).1 контракт ES = 50-кратний індекс S&P 500.
Сезонність
Статистично повторювані цінові патерни в певні пори року. Тенденція, а не закон — завжди звіряй з поточним трендом.Опалювальний мазут зазвичай сильний перед зимою, зерно — навколо збору врожаю.
Спред
Комбінація з двох опцій — одна куплена, одна продана. Це обмежує і ризик, і прибуток, і потребує менше капіталу, ніж одна опція.Продати Put 525 + купити Put 515 = Bull-Put-Spread, ризик обмежений 10 пунктами.
⚙️ Управління
Ролювання (Rollover)
Перехід у наступний контракт перед закінченням поточного (ф'ючерси). У Forex — також щоденний відсотковий перенос.
Стоп-лосс
Заздалегідь визначена ціна виходу, що обмежує збиток. Обов'язково для направлених угод — найважливіша дисципліна.Вхід 100, стоп на 93 → максимальний збиток 7 %.
Структура:
Перевірити форвардну криву: контанго (дальні місяці дорожчі) або беквордація (дальні місяці дешевші)
Відкрити між-місячний спред: напр. Long ближній місяць / Short дальній місяць (або навпаки)
Оцінити сезонну модель + витрати зберігання/кері як рушії спреду
Ролювати до першого дня повідомлення; використовувати спред-маржу (значно нижча за пряму маржу)
1
Торгувати двома контрактами того ж сировинного товару з різними термінами (наприклад, купити ближній, продати дальній).
2
Стежити за кривою строків: Contango vs. Backwardation визначає напрямок.
3
✅ Форма кривої розвивається як очікувалося (часто сезонно)? Закрити спред.
4
⚠️ Крива перекидається? Ризик спреду менший ніж позиція Outright — але все одно ставити стоп.
5
🔔 Перед закінченням ближнього контракту? Ролювати вчасно.
✅ Знижена спред-маржа
✅ Менший спрямований ризик, ніж у прямої позиції
✅ Сезонно часто добре прогнозована
⚠️ Ризик ролювання (перший день повідомлення / поставка)
⚠️ Сезонність є ключовою — якщо модель ламається, спред розвертається
⚠️ Два контракти = дві комісії
4.
Сезонність ф'ючерсів
🛢️ Futures📈📉
★★★☆☆
Торгівля повторюваними сезонними закономірностями — зимовий попит на природний газ, цикл збору зернових, сила золота в I кварталі. Статистична повторюваність як перевага.
Стилізована сезонна крива природного газу: літній мінімум, зростання до зимового попиту. Вхід/вихід у межах сезонного вікна за календарем, а не за інтуїцією.
Сезонне вікно
Актив
Типовий напрям
Жовт–Січ
Природний газ
📈 long (зимовий попит)
Після збору врожаю
Зернові
📉 short (тиск пропозиції)
I квартал
Золото
📈 long (сезон попиту)
▸ Коротко
📋 Setup
Сезонне вікно мін. 15 років історіїЧастота спрацювання понад 70%Стоп при зламі закономірностіРозмір позиції за волатильністю
⚙️ Mgmt
Дисципліна вікна (вхід/вихід за календарем, а не за інтуїцією)Стоп при структурному зламіВраховувати упередженість вибіркиСлідкувати за новинними перевизначеннями
🎯 Ціль
Захопити середній сезонний рухчітко визначене часове вікнодиверсифікація відносно портфеля акцій
📋 Сетап
Сезонність
Статистично повторювані цінові патерни в певні пори року. Тенденція, а не закон — завжди звіряй з поточним трендом.Опалювальний мазут зазвичай сильний перед зимою, зерно — навколо збору врожаю.
Контракт (Ф'ючерси)
Торгова одиниця у ф'ючерсах — стандартизована за розміром і терміном. Один контракт керує великим еквівалентом (плече через маржу).1 контракт ES = 50-кратний індекс S&P 500.
Тренд
Основний напрямок ціни (вгору, вниз або вбік). «Trend is your friend» — торгуй за трендом, а не проти нього.Вищі максимуми і вищі мінімуми = висхідний тренд.
⚙️ Управління
Стоп-лосс
Заздалегідь визначена ціна виходу, що обмежує збиток. Обов'язково для направлених угод — найважливіша дисципліна.Вхід 100, стоп на 93 → максимальний збиток 7 %.
🎯 Ціль
Співвідношення ризику і прибутку (R)
Відношення можливого прибутку до ризикованого збитку. Від приблизно 2:1 і вище ти прибутковий навіть при відсотку успіху < 50 %.$100 ризику для $300 прибутку = 3R.
Структура:
Перевірити сезонний графік за щонайменше 10–15 років (частота + середній рух)
Вибрати сезонне вікно + актив (напр. природний газ long жовт→січ, зернові short після збору врожаю)
Входити на початку вікна, виходити в кінці — не чекати ідеального моменту
Стоп проти структурного зламу (погода/геополітика перевизначає сезонність)
Вхід на початку історичного вікна — ТІЛЬКИ якщо поточний тренд підтверджує патерн.
3
✅ Сезон іде як в історії? Тримати до кінця вікна, часткові прибутки.
4
⚠️ Ціна ігнорує сезон? Сезонність — тенденція, не закон — поважати стоп.
5
🔔 Кінець вікна досягнутий? Закрити за планом — незалежно від прибутку чи збитку.
✅ Чітко визначений часовий горизонт
✅ Статистично піддається бектесту
✅ Диверсифіковано (низька кореляція з акціями)
⚠️ Закономірності ламаються при структурних змінах
⚠️ Упередженість вибірки (перенавчання на випадкових збігах)
⚠️ Погода/геополітика перевизначає сезонність
5.
Сіткова торгівля на Forex
💱 Forex↔️
★★★★★
Розміщення ордерів на купівлю/продаж через рівні інтервали вище та нижче ціни (сітка). Отримує прибуток від коливань у бічних фазах — прогноз напрямку не потрібен.
Ціна коливається в діапазоні між фіксованими рівнями сітки. Buy limit нижче, sell limit вище — кожен рівень захоплює прибуток на один інтервал сітки.
Параметр
Приклад
Інтервал сітки
20 пунктів
Лот на рівень
рівний (без мартингейлу)
Take-profit
1 інтервал сітки на рівень
Equity стоп
Обов'язковий — тренд = сітка заповнюється
▸ Коротко
📋 Setup
Боковий ринокфіксований інтервал сітки (пункти)однаковий розмір лоту на рівеньжорсткий equity стопдостатня вільна маржа
⚙️ Mgmt
Equity стоп обов'язковий (тренд = сітка заповнюється)без подвоєння мартингейлунегайно закрити сітку при проривi трендутримати великий маржинальний буфер
🎯 Ціль
Знімати коливання в діапазонахпіддається автоматизаціїбагато малих прибутків на рівень
📋 Сетап
Сітка (Grid)
Сітка з ордерів на купівлю і продаж на фіксованих рівнях. Заробляє на коливаннях у боковому діапазоні — небезпечна при сильних проривах.
Підтримка і опір
Цінові зони, де в минулому перемагали покупці (підтримка) або продавці (опір). Важливі орієнтири для входу/виходу.
⚙️ Управління
Розмір позиції (Position Sizing)
Наскільки великою ти обираєш позицію відносно ризику на угоду (наприклад, 1 % від рахунку). Для виживання важливіше, ніж відсоток успіху.$10 000 рахунок, ризик 1 % = максимальний збиток $100 на угоду.
Стоп-лосс
Заздалегідь визначена ціна виходу, що обмежує збиток. Обов'язково для направлених угод — найважливіша дисципліна.Вхід 100, стоп на 93 → максимальний збиток 7 %.
Структура:
Визначити боковий ринок (без сильного тренду, чітка верхня/нижня межа)
Визначити інтервал сітки + розмір лоту на рівень (напр. кожні 20 пунктів)
Розмістити buy limit нижче, sell limit вище поточної ціни
Take-profit на рівень = 1 інтервал сітки; жорсткий equity стоп обов'язковий
1
У бічному діапазоні розмістити сітку (Grid) з ордерів на купівлю/продаж на фіксованих рівнях.
2
Кожен ордер забирає невеликий прибуток при досягненні наступного рівня.
3
✅ Ринок залишається в діапазоні? Сітка заробляє на коливаннях.
4
⚠️ Ринок різко виходить із діапазону? Найбільший ризик — ставити жорсткий загальний стоп, інакше загрожує втрата капіталу.
5
🔔 Розмір позиції? Тримати в невеликих розмірах — Grid без стопу знищує рахунки.
✅ Прогноз напрямку не потрібен
✅ Повністю автоматизується
✅ Добре працює на бічних ринках
⚠️ Високий ризик при сильному тренді (сітка заповнюється, накопичений збиток)
⚠️ Ризик маржин-колу
⚠️ Схильний до руйнування рахунку без жорсткого equity стопу