3.2

🏛 모듈 1: 시장 구조

발행시장 및 유통시장, 호가창, 다양한 시장 유형

1. 시장 기초가 중요한 이유

모든 트레이딩 책에서 가장 지루한 페이지는 기초 챕터입니다 — 그리고 동시에 가장 중요합니다. 모두가 차트 패턴, 옵션 spread, 섹시해 보이는 것으로 바로 뛰어들고 싶어합니다. 리스크 관리, 포지션 사이징, 자산 배분이 나오면 대부분의 사람들은 생각합니다: "그건 사소하니까 건너뛰자."

문제: 이러한 기초를 이해하지 않고 거래하는 사람들은 전략 때문에 실패하지 않습니다. 그들은 무시한 수학 때문에 실패합니다. 그리고 종종 스펙터클하게 — 천재이거나 억만장자이거나 노벨상 수상자라도.

더 잘 알았어야 할 세 남자에 대한 실화:

"나는 천체의 운동을 계산할 수 있지만 사람들의 광기는 계산할 수 없다."

시대의 가장 똑똑한 사람이 같은 주식을 두 번 매수하고 — 자신을 파멸시킨 방법.

1720년 봄, Isaac Newton은 South Sea Company 주식을 보유했습니다. 당시 그는 유럽의 가장 유명한 과학자였을 뿐만 아니라 Master of the Mint — 영국 조폐국장, 금융 문제의 전문가였습니다. South Sea Company의 주가는 £128에서 £300으로 올랐습니다. Newton은 매도하여 약 £7,000의 깔끔한 이익을 챙겼습니다. 좋은 결정.

그때 Newton이 고려하지 않은 일이 일어났습니다: 주가가 계속 올랐습니다. £400까지. £700까지. £1,000까지. 런던의 커피하우스에서 사람들은 다른 이야기는 하지 않았습니다. Newton의 친구들, 지인들, 심지어 그의 하인들도 돈을 벌고 있었습니다 — 오직 그만이 아니었습니다. 그는 오랫동안 경멸했던 대중들이 하룻밤 사이에 부유해지는 것을 지켜보았습니다.

1720년 6월, Newton은 다시 매수했습니다. 최고 가격에. 그리고 주가가 잠시 떨어졌을 때 더 샀습니다. 결국 그는 바보가 아니었습니다 — South Sea Company가 수익성 있는 독점권을 가지고 있다는 것을 알고 있었습니다. 그러다 1720년 8월과 9월 사이에 주가가 붕괴되었습니다. £1,000에서 £100으로. 6주 만에.

Newton은 약 £20,000을 잃었습니다. 오늘날 구매력으로는 약 £300만. 그의 여생 동안 그는 누구도 그의 면전에서 "South Sea"라는 말을 하지 못하게 했습니다.

교훈방 안에서 가장 똑똑한 사람이 버블 수학에 면역이 있는 것은 아닙니다. 포지션 사이징, 이익 실현, 재진입 규율에 대한 확고한 규칙이 없다면 결국 최고점에서 매수할 것입니다 — 통과한 IQ 테스트 수와 무관하게.

은 시장을 소유하고자 한 두 텍사스인

Margin, 레버리지, 그리고 너무 성공할 때 일어나는 일에 대한 교훈.

Bunker와 Herbert Hunt는 미국에서 가장 부유한 사람 중 하나인 H. L. Hunt의 아들이었습니다 — 석유, 부동산, 모든 것. 1973년 Bunker에게 아이디어가 떠올랐습니다: 미국 인플레이션이 통제 불능으로 치솟고 있고, 달러에 대한 신뢰가 무너지고 있었습니다. 역사적으로 항상 가치를 유지한 것은? 은.

형제들은 매수를 시작했습니다. 몇 바 정도가 아니었습니다 — 그들은 손에 넣을 수 있는 모든 것을 샀습니다. 물리적 은이 유럽과 스위스로 비행되었습니다. Futures 계약은 roll 대신 인도까지 보유되었습니다. 동맹이 영입되었습니다 — 사우디 셰이크, 친구들. 그들은 가능한 모든 것에 레버리지를 걸었습니다. 1980년까지 그들은 정부가 보유하지 않은 전 세계 은 공급의 약 1/3을 통제했습니다. 은은 온스당 $50이었습니다 — 그들이 매수를 시작했을 때는 $6였습니다.

그때 두 가지 일이 일어났습니다. 첫째: futures 거래소인 COMEX가 갑자기 규칙을 변경했습니다. "Liquidating 주문만 허용." 번역: 누구도 더 이상 은을 매수할 수 없고, 매도만 가능. 둘째: Fed가 금리를 너무 높여서 Hunt의 포지션의 자금 조달 비용이 견딜 수 없게 되었습니다.

1980년 3월 27일 — Silver Thursday — 은은 단일 일에 $21에서 $10.80으로 떨어졌습니다. Hunt 형제의 margin call은 너무 거대해서 충족할 돈이 없었습니다. 미국 정부가 비상 대출로 개입하지 않았다면 Hunt의 붕괴는 전체 금융 시스템을 함께 무너뜨릴 수 있었습니다. 결국 그들은 $17억 이상을 잃었습니다. 1988년 가족은 개인 파산을 신청했습니다.

교훈레버리지와 margin은 도구가 아닙니다 — 증폭기입니다. 그것들은 잘못된 결정만큼 올바른 결정을 증폭시킵니다. 그리고 시장을 움직일 만큼 성공할 때 규제도 함께 움직입니다 — 갑자기, 그리고 당신에게 불리하게. 포지션 사이징은 기술 지표가 아닙니다. 그것은 내일 아침에도 여전히 거래하고 있는지를 결정합니다.

1주일에 $200억을 파괴하는 방법

현대 헤지펀드 역사상 가장 빠른 자본 파괴.

2021년 3월까지 Bill Hwang은 해냈습니다. 초기 $2억에서 그의 "family office"인 Archegos Capital에서 약 $200억을 구축했습니다. 그는 Wall Street에서 가장 알려지지 않은 억만장자였습니다. 미디어는 그를 거의 알지 못했습니다. 그는 기독교 재단에 관대하게 기부했고, 소박하게 살았으며, 인터뷰에서 자신의 신앙에 대해 이야기했습니다.

아무도 알지 못한 것: $200억은 실제로 $200억이 아니었습니다. Hwang은 주요 투자은행과 Total Return Swaps (TRS)를 통해 작업해왔습니다 — 주식을 직접 보유하지 않고 주식에 베팅할 수 있게 한 파생상품. 그에게의 장점: 포지션이 공개 등록부에 나타나지 않음. 은행에게의 장점: 두둑한 수수료. 가격: 극단적 레버리지.

Credit Suisse, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Nomura, UBS — 각 은행은 자신이 Archegos의 유일한 prime broker라고 생각했습니다. 각 은행은 자체 장부에서 본 것에 기반하여 Hwang에게 신용 한도를 확대했습니다. 아무도 그가 ViacomCBS와 Discovery 같은 소수의 주식에 집중된 약 $1,000억의 총 명목 가치를 가진 포지션을 구축했다는 것을 알지 못했습니다.

2021년 3월 22일, ViacomCBS가 자본 증가를 발표했습니다. 주가가 떨어졌습니다. 첫 margin call 파동이 도착했습니다. Hwang은 지불할 수 없었습니다. 은행들이 대화를 시도했습니다. Hwang은 응답을 중단했습니다. 그래서 은행들은 그의 포지션을 매도하기 시작했습니다 — 각자 자신을 위해, 각자 가능한 한 빨리, 각자 먼저 빠져나오기 원했기 때문입니다. 결과는 역사상 거래일의 가장 큰 단일 주식 손실이었습니다: ViacomCBS는 이틀에 50%를 잃었습니다. Discovery도 마찬가지.

Archegos는 1주일 내에 사라졌습니다. Credit Suisse는 $55억을 잃었습니다. Nomura $30억. Morgan Stanley와 Goldman은 더 빨리 빠져나가 더 저렴하게 탈출했습니다. Hwang은 2024년 사기로 18년 형을 선고받았습니다.

교훈여기에 세 가지 원칙이 폐허가 되었습니다: 분산(소수의 주식에 모든 것), 투명성(아무도 전체 그림을 보지 못함), 레버리지 규율(실효 레버리지 ≈ 5:1 또는 그 이상). 아무리 오래 작동하는 전략도 세 기둥이 동시에 붕괴하는 단일 일에 살아남지 못합니다.

이 챕터에서 배우는 것은 학술 공식이 아닙니다. 그것들은 당신 자신의 portfolio가 Newton, Hunt, Hwang의 발자취를 따르는 것을 방지하는 기둥입니다. 주문 유형. Spread. Slippage. 포지션 사이징. 이것은 체크하고 넘어갈 입문 자료가 아닙니다 — 트레이딩 인생의 나머지 동안 되돌아갈 부분입니다.

£300만
Newton · 1720
유럽에서 가장 똑똑한 사람이 버블에 다시 매수합니다 — 최고점에. "나는 천체의 운동을 계산할 수 있지만 사람들의 광기는 계산할 수 없다."
$17억
Hunt · 1980
두 텍사스인이 은 시장을 소유하고자 합니다 — COMEX가 규칙을 변경하고 레버리지가 그들에게 불리하게 작용할 때까지. Silver Thursday.
$200억
Archegos · 2021
1주일. 5개의 prime broker. 분산 없음. 현대 헤지펀드 역사상 가장 빠른 자본 파괴.
기초를 건너뛰는 사람은 나중에 그 대가를 치릅니다 — 복리로. 위 세 이야기의 교훈

🗺️ 이 챕터의 지도

두 부분, 14개 섹션. 첫 번째 부분은 거래소 자체의 골격입니다 — 장소, 호가창, 참가자, 청산, 규제. 두 번째 부분은 손 안의 툴킷입니다 — 주식부터 crypto까지, REITs부터 구조화 상품까지.

I · 시장

2. 발행시장 및 유통시장, 글로벌 거래소

Primary Market와 Secondary Market

Primary Market는 새로운 증권이 최초로 발행되는 시장입니다 — 예: IPO(Initial Public Offering). 투자자는 회사로부터 직접 매수하며, 매각 대금은 회사의 자금으로 들어갑니다. Secondary Market는 이미 발행된 증권을 투자자들끼리 거래하는 거래소입니다. 가격은 수급에 따라 결정되며 — 회사는 더 이상 이익을 얻지 않습니다.

주요 글로벌 거래소

거래소국가개장 CET마감 CET비고
NYSE🇺🇸 USA15:3022:00시가총액 기준 최대(~$25조)
NASDAQ🇺🇸 USA15:3022:00테크 중심, 순수 전자거래
Xetra🇩🇪 DE09:0017:30Deutsche Börse 주력 플랫폼
London SE🇬🇧 UK09:0017:30유럽 최대 거래소
Euronext🇪🇺 EU09:0017:30Amsterdam, Paris, Brussels, Dublin
SIX Swiss🇨🇭 CH09:0017:30Nestlé, Novartis, Roche — 방어적 스위스 우량주
Tokyo SE🇯🇵 JP02:0008:00벤치마크 지수로 Nikkei 225
Hong Kong SE🇭🇰 HK03:3010:00중국 시장 관문

CEST: 모든 시간 +1시간. NYSE/NASDAQ Pre-Market: CET 10:00부터, After-Hours: CET 02:00까지.

IPO 절차 간단히

경영진의 "상장하자" 결정과 첫 거래 가격 사이에는 보통 6~12개월이 걸립니다. 5단계:

  • Roadshow · 2–3주
    CEO/CFO가 금융 중심지의 투자자 미팅으로 이동합니다 — New York, London, Frankfurt, Hong Kong. 목적: 수요 가늠 및 자산운용사에 스토리 전달.
  • Pricing · Bookbuilding
    Underwriter 은행이 가격 범위(예: $38–42) 내에서 청약을 모읍니다. 마지막에 발행가가 결정됩니다 — 수요가 높으면 보통 상단에서.
  • Allocation
    초과 청약(일반적으로 5–20배)일 때, 은행의 기관 고객이 우선권을 가집니다. 개인 투자자는 종종 일부만 받거나 전혀 받지 못합니다.
  • First Trading Day
    거래소에서 개장 경매. 첫 거래 가격은 종종 발행가보다 훨씬 높습니다 — "IPO pop". Underwriter가 안정화(greenshoe option, +15% 추가 주식)할 수 있습니다.
  • Lock-Up · 90–180일
    내부자(창업자, 초기 투자자, 직원)는 이 기간 동안 매도할 수 없습니다. Lock-Up 만료 다음 날에는 종종 대규모 매도 압력이 발생합니다 — 주식 캘린더에서 가장 위험한 날짜 중 하나입니다.
사례 Uber IPO 2019: 발행가 $45 → 첫 종가 $41.57(명백한 실패, 고평가, Softbank 매각 압력). Arm Holdings 2023: 발행가 $51 → 첫날 $63(+24%, AI 붐 속 전형적인 테크 pop). 첫날 성과는 3년 성과에 대해 거의 알려주지 않습니다 — Uber는 현재 발행가에 가깝고, Meta(당시 Facebook)는 1년 후 IPO 가격보다 50% 낮았습니다.

Secondary Listings & Spin-Offs

일부 기업은 여러 거래소에 동시에 상장됩니다(secondary listing) — 예: Alibaba가 NYSE HKEX에 상장되어 USD 투자자와 홍콩 투자자 모두에게 도달합니다. 가격은 차익 거래로 동기화됩니다.

Spin-Off에서는 대기업이 자회사를 독립 상장 회사로 분리합니다. 기존 주주는 새 주식을 추가 비용 없이 "주식 배당"으로 받습니다(보통 X주 구주 = Y주 신주 비율).

  • GE Vernova (2024): GE에서 분사된 에너지 부문 — 주주는 GE 4주당 1주의 GEV 수령
  • Kellanova (2023): Kellogg가 북미 시리얼(WK Kellogg)과 국제 스낵(Kellanova)으로 분할
  • Warner Bros Discovery (2022): AT&T가 WarnerMedia를 Spin-Off로 분리

Pre-Market & After-Hours 거래

정규 거래 시간 외에는 pre-market(개장 전)과 after-hours(마감 후)가 있습니다. 알아둘 핵심 포인트:

  • 낮은 유동성: Bid-Ask Spread가 정규 거래 시간보다 5–10배 넓은 경우가 많습니다
  • 더 변동성 있는 가격: Earnings 보고서가 마감 후에 자주 발표됨 → 큰 갭 가능
  • 제한된 주문 유형: 많은 Broker가 정규 시간 외에는 Limit Order만 허용합니다

3. 호가창, Bid/Ask & 매칭

주식 시장은 조급한 사람으로부터 인내하는 사람에게 돈을 옮기는 장치입니다. Warren Buffett

Order Book이란 무엇인가?

Order Book은 증권에 대한 모든 열린 매수 및 매도 주문의 실시간 목록입니다. 두 측면이 있습니다: Bid 측은 지불할 의향이 있는 최대 가격과 원하는 거래량을 가진 모든 매수자를 보여줍니다; Ask 측 ("Offer"라고도 함)은 최소 가격과 사용 가능한 거래량을 가진 모든 매도자를 보여줍니다. 양측 모두 가격 우위로 정렬됩니다: 최고의 호가는 항상 맨 위에 있습니다.

은유: 실시간 경매. 매수자는 "X까지 지불할게요"라고 외치고, 매도자는 "최소한 Y에 받을게요"라고 외칩니다. 이 가격이 만나는 즉시 거래가 발생합니다.

예시: Apple Order Book (단순화)

Bid VolumeBid PriceAsk PriceAsk Volume
1,200182.48182.52850
3,500182.47182.532,100
5,800182.46182.544,200
9,300182.45182.557,500
15,000182.44182.5612,800

최고 Bid는 $182.48, 최고 Ask는 $182.52 — 차이 (Spread)는 $0.04입니다. 시장 중간점 ("mid")은 $182.50입니다. 표시되는 참조 가격은 일반적으로 mid 또는 최종 거래 가격입니다.

⚙️ 가격이 형성되는 방식 (Matching)

Matching은 모든 거래소의 심장박동입니다: 매수 및 매도 의도가 실제 거래가 되는 순간입니다. 현대 거래소 엔진은 고정된 규칙 집합에 따라 초당 수백만 개의 주문을 처리합니다 — Price-Time Priority 원칙입니다.

규칙 1
💰
Price Priority
최고의 가격이 항상 승리합니다. 매수자의 경우: 가장 많이 부르는 사람. 매도자의 경우: 가장 적게 부르는 사람. 관계 우위 없음, 예외 없음.
규칙 2
⏱️
Time Priority (FIFO)
두 주문이 같은 가격에 있을 때, 더 오래된 주문이 승리합니다. First In, First Out — 줄과 같습니다. Book에 먼저 있던 사람이 먼저 처리됩니다.
규칙 3
📦
Partial Fills
주문이 최상위 레벨보다 크면 여러 트랜치로 다른 가격에 체결됩니다. 오류가 아닙니다 — 그것이 Book의 물리학입니다.

실용적 예시: Apple 주식 5,000주를 Market Order로 매수합니다. Matching 엔진은 ask book을 레벨별로 작업합니다 — 가장 저렴한 매도자부터:

📊 Matching 시뮬레이션 — AAPL Market Order: 5,000주 매수
BUY MARKET
Ask Book (매도자, 가장 저렴한 것부터)
$182.52
850 주식
✅ 완료
$182.53
2,100 주식
✅ 완료
$182.54
4,200 주식
⚡ Partial Fill
$182.55
7,500 주식
— 미체결
체결 프로토콜 (시간순)
1
850주 @ $182.52
최상위 레벨 완전히 청산 · 4,150 미체결
2
2,100주 @ $182.53
두 번째 레벨 완전히 청산 · 2,050 미체결
3
2,050주 @ $182.54
세 번째 레벨 부분 체결 (4,200 중 2,050) · 주문 완료

주당 $0.012의 추가 부담은 아무것도 아닌 것처럼 들리지만 — 5,000주에 곱하면 가격이 1센트도 움직이기 전에 진입에서 직접 잃는 $60입니다. 이 보이지 않는 마찰 손실이 주문의 Market Impact입니다.

🔬 왜 당신은 시장을 움직이지 않지만 — Hedge Fund는 움직이는가

여기에 retail 투자자와 기관 시장 참여자 사이의 가장 중요한 차이 중 하나가 있습니다: 순수한 크기 비율. Apple은 매일 약 8천만 주가 거래됩니다. 100주를 매수하면 무슨 일이 일어날까요?

Retail 투자자
👤 당신
일반적인 주문 크기 50–500 주식
주문 거래량 (AAPL) ~$9,000–$90,000
일일 거래량 비율 0.00001–0.0001%
가격 영향 ≈ 0 — 측정 가능하게 무관
기관
🏦 Hedge Fund / ETF
일반적인 주문 크기 100,000–2백만 주식
주문 거래량 (AAPL) $18M–$360M
일일 거래량 비율 0.1–2.5%
가격 영향 0.05–2% — 명확히 측정 가능

큰 hedge fund, ETF 또는 연기금은 수백만 주에 대한 market order를 단순히 내지 않습니다 — 그것은 재정적 자살입니다. 대신 기관은 다음을 사용합니다:

  • VWAP/TWAP 알고리즘: 주문이 시간 또는 일 단위로 수백 개의 작은 트랜치로 자동으로 분할되어 평균 거래량에 맞춰지며 — 자체 가격 영향을 최소화합니다.
  • Dark pool: 대형 블록이 공개 order book에서 보이는 흔적 없이 거래되는 대체 거래 시스템 (예: Goldman's Sigma X, Credit Suisse Crossfinder).
  • Block trade: 두 기관 간의 직접 거래 — Fidelity가 BlackRock에 Apple 주식 1백만 주를 직접 매도, 공개 book 없음.
  • Iceberg order: Book에 작은 가시 부분만 표시; 나머지는 숨겨진 채 대기하며 자동으로 보충됩니다.
이것이 당신에게 무엇을 의미합니까? 매우 유동성이 높은 대형 종목 (Apple, Microsoft, NVIDIA)에서는 market order를 편안하게 사용할 수 있습니다 — 당신의 주문은 일일 거래량 속에서 바다의 물방울처럼 녹아 사라집니다. 소형 종목은 다릅니다: 일일 거래량이 $200K인 종목에서 500주 주문은 가격을 눈에 띄게 움직일 수 있습니다. 여기서는 항상 limit order를 사용하십시오.

📖 Order Book Depth (Level 2)

대부분의 broker가 표준 인터페이스에 표시하는 것은 top-of-book뿐입니다: 최고 bid와 최고 ask. Level 2 데이터는 book을 깊이 보여줍니다 — 측당 10, 20개 이상의 가격 레벨. 이는 가격이 눈에 띄게 움직이기 전에 얼마나 많은 버퍼가 존재하는지에 대한 감각을 제공합니다.

📊 AAPL — Level 2 Order Book (시뮬레이션, 누적 거래량) 막대 너비 ∝ 거래량
📈 BID (매수자)
ASK (매도자) 📉
$182.48
1,200
1,200
$182.47
3,500
4,700
$182.46
5,800
10,500
$182.45
9,300
19,800
$182.44
15,200
35,000
$182.52
850
850
$182.53
2,100
2,950
$182.54
4,200
7,150
$182.55
7,500
14,650
$182.56
12,800
27,450
Spread $0.04 · 0.022% 최고 bid ($182.48)와 최고 ask ($182.52) 사이

이 book에서 즉시 읽을 수 있는 것: bid 측은 ask 측보다 하위 레벨에서 거래량이 현저히 많습니다 — book이 매수자 측에서 "더 무겁습니다". 이것은 가격을 지지하는 잠재적 매수 관심을 나타낼 수 있습니다. 전문가들은 이것을 Bid-Side Support라고 부릅니다.

🧊
Iceberg Order: 보이는 것은 빙산의 일각일 뿐
기관 트레이더는 시장이 자신의 의도를 읽기를 원하지 않습니다 — 500,000주에 대한 가시 주문은 즉시 반대 반응을 유발할 것입니다 (다른 트레이더가 앞서 뛰어들음). 따라서 Iceberg Order는 공개 book에 작은 트랜치만 표시 (예: 5,000주)하고, 50배 더 많은 양이 숨겨진 채 대기합니다. 가시 트랜치가 체결되는 즉시 다음 트랜치가 자동으로 나타납니다. 찾는 방법: 매 체결 후 정확히 동일한 수량으로 다시 채워지는 가격 레벨 — 장기간 한 가격에서 부자연스럽게 일정한 거래량.

🌊 Order Flow — 실제로 가격을 움직이는 것

Order Flow는 들어오는 주문의 흐름이며 시장의 어느 측이 더 공격적으로 거래하고 있는지를 보여줍니다. Order Book이 어떤 가격에 무엇이 대기 중인지를 보여주는 반면, Order Flow는 누가 지금 주도권을 잡고 있는지를 보여줍니다 — 그리고 그것이 정확히 가격을 움직이는 것입니다.

📈 공격적 매수자 (Market Buy)
Market Order를 내고 현재 ask를 수락합니다. 이 거래량은 매수 거래량으로 기록됩니다. 연속적으로 공격적인 매수자가 많으면 book의 ask 측을 소비합니다 → 가격이 상승합니다.
📉 공격적 매도자 (Market Sell)
Market Order를 내고 현재 bid를 수락합니다. 이 거래량은 매도 거래량으로 기록됩니다. 많은 공격적 매도자는 bid 측을 소비합니다 → 가격이 하락합니다.
⚖️ 수동 주문 (Limit)
Limit Order는 상대방을 위해 book에서 수동적으로 대기합니다. 다른 사람이 소비하는 유동성을 제공합니다. Market Maker는 거의 독점적으로 수동 주문으로 작업하며 — Spread를 얻습니다.
🎯 Delta & Divergence
Delta = 매수 거래량 − 매도 거래량. 상승하는 가격에서 양의 delta는 추세를 확인합니다. 상승하는 가격에서 음의 delta는 divergence입니다: 가격은 상승하지만 매도자가 지배합니다 — 종종 임박한 약세의 경고 신호입니다.
📊 Order Flow Imbalance 예시 — AAPL 지난 15분
매수 68%
매도 32%
↑ 명확한 매수자 지배 → 상방 압력 이 기간의 가격: +0.34%

Delta = +36% (매수 68% − 매도 32%) — 가격 상승 매도보다 더 많은 매수: 확인. 가격이 상승하지만 delta가 음수라면 경고가 될 것입니다.

Retail 투자자에게 Order Flow는 필수 지식이 아닙니다 — 그러나 기본 원칙을 이해하는 것은 도움이 됩니다: 가격은 공격적 주문 (market order)이 book의 유동성을 소비하기 때문에 움직입니다. Limit Order는 유동성을 제공하고, Market Order는 그것을 소비합니다.

📊 Spread 해석

Spread는 직접적인 거래 비용 지표입니다 — 모든 거래 진입에서 즉시 지불하는 보이지 않는 세금입니다. 매수할 때 ask를 지불하고; 매도할 때 bid를 받습니다. 그 차이는 항상 첫 순간부터의 손실입니다.

증권 카테고리 Spread 범위 유동성 권장 사항
Apple, Microsoft, S&P 500 주식 0.01–0.03% 매우 높음 Market OK
DAX, MDAX mid caps 0.05–0.2% 높음 Limit 권장
Small caps, 마이너 주식 0.2–1% 중간 Limit 사용!
Penny stock, 비유동성 증권 1–5%+ 낮음 Limit Only

경험 법칙: 1% 이상의 Spread는 라운드 트립 (매수 + 매도)에서 가격이 1센트도 움직이기 전에 Spread만으로 최소 2%를 잃는다는 것을 의미합니다.

Slippage

연구 Terrance Odean은 1998년 UC Berkeley에서 약 10,000개의 brokerage 계정을 분석했습니다. Retail 투자자는 시장보다 연평균 1.5%  저조했습니다 — 주로 잘못된 실행 때문입니다: 얇은 book에서의 market order, gap이 있는 개장 시 주문, 잘못된 순간에 발동된 stop-loss. Spread와 slippage는 부수 비용이 아닙니다 — 주요 비용입니다.

Slippage는 예상 실행 가격과 실제로 받은 가격 사이의 차이입니다. 예시: $50.00의 가격을 보고, market order를 내지만, $50.18에 체결됩니다 → slippage = 주당 $0.18.

일반적인 원인:

  • 비유동성 시장에서의 Market Order: 주문이 얇은 ask 측을 먹어치웁니다.
  • 변동성: 빠르게 움직이는 시장에서는 "주문 클릭"과 "주문이 거래소에 도달" 사이에 ask가 이동합니다.
  • 뉴스 & Earnings: Bid/ask가 몇 퍼센트씩 점프하고, stop-loss가 나쁜 가격에 발동됩니다.
  • 개장 Gap: 야간 뉴스로 인해 개장가가 전일 종가에서 크게 벗어납니다.

❌ 일반적인 실수

  • 비유동성 주식에서 Market Order — 2–5% Spread가 즉시 수익을 잠식
  • Limit 없이 시간 외 거래 — 가격이 공식 가격에서 크게 벗어날 수 있음
  • 야간 gap이 있는 상황에서 Market Order로 Stop-Loss — 대안: 현실적인 limit 버퍼가 있는 Stop-Limit
  • 얇은 Order Book에서 큰 주문 — 가격을 자신에게 불리하게 움직임; 하루 동안 트랜치로 분할하는 것이 좋습니다

💡 sTraderZ.com의 Market Screen은 모든 열린 포지션에 대한 bid/ask spread를 표시합니다 — 어떤 포지션이 마감하는 데 비쌀지 한눈에 볼 수 있습니다.