Tranzacționare intraday a ES/NQ/GC cu levier și stop-uri strânse. Intrare/ieșire în aceeași zi de tranzacționare.
▸ Pe scurt
📋 Setup
Durată deținere minute până la oreStop max 1RLimită pierdere zilnică după 2 loseri
⚙️ Gestionare
Max 1R per tradelimită pierdere zilnică după 2 loseriflat la închideremax 3 tranzacții/zi
🎯 Țintă
Profit intraday cu levierfără risc overnightpayoff disciplinat 1R
📋 Setup
Contract (Futures)
Unitatea de tranzacționare la Futures — standardizată ca mărime și scadență. Un contract controlează o valoare mare (efect de levier prin marjă).1 contract ES = de 50 de ori valoarea indexului S&P 500.
Marjă (garanție)
Suma depusă pentru a menține o poziție cu efect de levier. Dacă marja nu este suficientă, apare un Margin-Call (completare sau lichidare forțată).
Tick
Cea mai mică mișcare posibilă a unui Futures și valoarea sa în bani. Important pentru risc: distanța stop în tick-uri × valoarea unui tick = pierdere.ES: 1 tick = 0,25 puncte = $12,50.
VWAP
Prețul mediu ponderat cu volumul al zilei. Referință intraday pentru daytraders: deasupra VWAP bias bullish, dedesubt bearish.
⚙️ Gestionare
Stop-Loss
Prețul de ieșire prestabilit care limitează pierderea. Obligatoriu la tranzacții direcționale — cea mai importantă disciplină.Intrare 100, stop la 93 → max. 7% pierdere.
Position Sizing
Cât de mare alegi o poziție, măsurată prin riscul per trade (ex. 1% din cont). Mai important pentru supraviețuire decât rata de câștig.Cont $10.000, risc 1% = max. $100 pierdere per trade.
🎯 Țintă
Raport risc/câștig (R)
Raportul dintre câștigul posibil și pierderea riscată. De la circa 2:1 în sus ești profitabil chiar și cu o rată de câștig sub 50%.$100 risc pentru $300 câștig = 3R.
Deținere pe termen lung a perechilor valutare cu diferențial de dobândă (carry) sau trend following pe perechi majore.
▸ Pe scurt
📋 Setup
Carry: Dif. dobândă > 2%Trend: Bias MA 200Stop 100–200 pips
⚙️ Gestionare
Stop 100–200 pips (volatilitate largă)menține poziția micăține cont de dobânda rolloverevită evenimentele de criză
🎯 Țintă
Carry plătit zilnictrend following pe perechi majoreieșire la desfacerea carry sau ruperea trendului
📋 Setup
Carry (diferență de dobândă)
La Carry Forex, cumperi o monedă cu dobândă ridicată și vinzi una cu dobândă scăzută — diferența de dobândă îți este creditată zilnic (rollover).
Trend
Direcția dominantă a prețului (ascendentă, descendentă sau laterală). „The trend is your friend\" — tranzacționează pe direcția trendului, nu împotriva lui.Maxime și minime din ce în ce mai mari = trend ascendent.
Pip
Cea mai mică mișcare uzuală a cursului Forex (de obicei al 4-lea zecimal). Unitate de măsură pentru câștig, pierdere și distanța stop.EUR/USD de la 1,0850 la 1,0851 = 1 pip.
⚙️ Gestionare
Rollover
Trecerea în contractul următor înainte de expirarea celui actual (Futures). La Forex, și transferul zilnic al dobânzii.
Stop-Loss
Prețul de ieșire prestabilit care limitează pierderea. Obligatoriu la tranzacții direcționale — cea mai importantă disciplină.Intrare 100, stop la 93 → max. 7% pierdere.
Position Sizing
Cât de mare alegi o poziție, măsurată prin riscul per trade (ex. 1% din cont). Mai important pentru supraviețuire decât rata de câștig.Cont $10.000, risc 1% = max. $100 pierdere per trade.
Structură:
Carry: Long valută cu randament ridicat vs. Short valută cu randament scăzut (ex. AUDJPY)
Trend following: MA 200 zile ca filtru, MACD/ADX ca trigger
Stop-uri largi (volatilitate forex), dimensiune mică a poziției
Monitorizare zilnică a ratelor rollover
1
Alegi o pereche valutară cu diferență de dobândă pozitivă (Carry) în direcția trendului — primești dobânzi Rollover.
2
Intrare în direcția trendului, nu contra Carry-ului.
⚠️ Trendul se inversează / fază Risk-Off? Carry-trade-urile se rup brusc — ieși.
5
🔔 Înainte de date importante ale băncii centrale? Reduci riscul.
✅ Carry plătit zilnic
✅ Diversificare față de portofoliul de acțiuni
✅ Avantaj din ciclul ratelor dobânzilor
⚠️ Riscuri de coadă în timpul evenimentelor de criză (desfaceri carry)
⚠️ Volatilitate ridicată în fazele de știri
⚠️ Spread-uri costisitoare pe perechi exotice
3.
Calendar Mărfuri / Inter-Month Spread
🛢️ Futures↔️
★★★☆☆
Long/Short pe luni de livrare diferite ale aceluiași futures pe mărfuri — tranzacționează forma curbei forward (Contango vs. Backwardation) și nu direcția prețului.
Contango: lunile de livrare îndepărtate sunt mai scumpe (curbă crescătoare). Backwardation este oglinda — lunile îndepărtate mai ieftine.
Curba Forward
Formă
Spread Tipic
Contango
lunile îndepărtate mai scumpe (crescătoare)
Short depărtat · Long apropiat
Backwardation
lunile îndepărtate mai ieftine (descrescătoare)
Long depărtat · Short apropiat
Motor
Costuri de stocare · carry · sezonalitate
Marjă spread vs. outright
▸ Pe scurt
📋 Setup
Aceeași marfă, două luni de livrareMarjă spreadPerioadă deținere săptămânibias sezonier
⚙️ Gestionare
Rulează înainte de prima zi de notificareStop strâns pe spread (puncte spread)Respectă fereastra sezonierăVerifică lichiditatea ambelor luni
🎯 Țintă
Captează convergența/divergența curbei forwardmarjă redusărisc directional mai mic decât futures outright
📋 Setup
Contango / Backwardation
Forma curbei forward: Contango = contractele mai îndepărtate sunt mai scumpe, Backwardation = mai ieftine. Decisiv pentru Calendar-Spread-uri și costurile de rollover.
Contract (Futures)
Unitatea de tranzacționare la Futures — standardizată ca mărime și scadență. Un contract controlează o valoare mare (efect de levier prin marjă).1 contract ES = de 50 de ori valoarea indexului S&P 500.
Sezonalitate
Modele de preț care se repetă statistic în anumite perioade ale anului. O tendință, nu o lege — verifică întotdeauna față de trendul curent.Păcura tinde să fie puternică înainte de iarnă, cerealele în jurul recoltei.
Spread
Combinație din două opțiuni — una cumpărată, una vândută. Limitează atât riscul, cât și câștigul, și necesită mai puțin capital decât o opțiune singulară.Vânzi Put 525 + cumperi Put 515 = Bull-Put-Spread, risc limitat la 10 puncte.
⚙️ Gestionare
Rollover
Trecerea în contractul următor înainte de expirarea celui actual (Futures). La Forex, și transferul zilnic al dobânzii.
Stop-Loss
Prețul de ieșire prestabilit care limitează pierderea. Obligatoriu la tranzacții direcționale — cea mai importantă disciplină.Intrare 100, stop la 93 → max. 7% pierdere.
Structură:
Verifică curba forward: Contango (lunile îndepărtate mai scumpe) sau Backwardation (lunile îndepărtate mai ieftine)
Configurează spread inter-lunar: ex. Long luna apropiată / Short luna îndepărtată (sau invers)
Evaluează pattern sezonier + costuri de stocare/carry ca motoare ale spread-ului
Rulează înainte de prima zi de notificare; folosește marjă spread (semnificativ sub marjă outright)
1
Tranzacționezi două contracte din același marfă cu scadențe diferite (ex. cumperi pe cel apropiat, vinzi pe cel îndepărtat).
2
Urmărești curba forward: Contango vs. Backwardation determină direcția.
3
✅ Forma curbei evoluează cum era de așteptat (adesea sezonier)? Închizi spread-ul.
4
⚠️ Curba se inversează? Riscul spread-ului este mai limitat decât outright — totuși pune stop.
5
🔔 Înainte de expirarea contractului apropiat? Rollezi la timp.
✅ Marjă spread redusă
✅ Risc directional mai mic decât outright
✅ Sezonier adesea bine previzibil
⚠️ Risc de rulare (prima zi de notificare / livrare)
⚠️ Sezonalitatea este esențială — dacă pattern-ul se rupe, spread-ul se inversează
⚠️ Două contracte = două comisioane
4.
Sezionalitate Futures
🛢️ Futures📈📉
★★★☆☆
Tranzacționează pattern-uri sezoniere recurente — cererea de gaz natural în iarnă, ciclul recoltei de cereale, puterea aurului în T1. Recurența statistică ca avantaj.
Curbă sezonieră stilizată a gazului natural: minim de vară, creștere spre cererea de iarnă. Intrare/ieșire în fereastra sezonieră după calendar, nu după intuiție.
Fereastră sezonieră
Activ
Direcție tipică
Oct–Ian
Gaz Natural
📈 long (cerere iarnă)
După recoltă
Cereale
📉 short (presiune ofertă)
T1
Aur
📈 long (sezon cerere)
▸ Pe scurt
📋 Setup
Fereastră sezonieră cu min. 15 ani istoriceRată de succes peste 70%Stop la ruperea pattern-uluiDimensionare poziție după volatilitate
⚙️ Gestionare
Disciplina ferestrei (intrare/ieșire după calendar, nu după intuiție)Stop la rupere structuralăAtenție la biasul eșantionuluiUrmărește știrile care pot anula sezonalitatea
🎯 Țintă
Captează mișcarea sezonieră mediefereastră de timp clar definitădiversificat față de portofoliul de acțiuni
📋 Setup
Sezonalitate
Modele de preț care se repetă statistic în anumite perioade ale anului. O tendință, nu o lege — verifică întotdeauna față de trendul curent.Păcura tinde să fie puternică înainte de iarnă, cerealele în jurul recoltei.
Contract (Futures)
Unitatea de tranzacționare la Futures — standardizată ca mărime și scadență. Un contract controlează o valoare mare (efect de levier prin marjă).1 contract ES = de 50 de ori valoarea indexului S&P 500.
Trend
Direcția dominantă a prețului (ascendentă, descendentă sau laterală). „The trend is your friend\" — tranzacționează pe direcția trendului, nu împotriva lui.Maxime și minime din ce în ce mai mari = trend ascendent.
⚙️ Gestionare
Stop-Loss
Prețul de ieșire prestabilit care limitează pierderea. Obligatoriu la tranzacții direcționale — cea mai importantă disciplină.Intrare 100, stop la 93 → max. 7% pierdere.
🎯 Țintă
Raport risc/câștig (R)
Raportul dintre câștigul posibil și pierderea riscată. De la circa 2:1 în sus ești profitabil chiar și cu o rată de câștig sub 50%.$100 risc pentru $300 câștig = 3R.
Structură:
Verifică graficul sezonier pe cel puțin 10–15 ani (rată de succes + mișcare medie)
Selectează fereastra sezonieră + activul (ex. gaz natural long Oct→Ian, cereale short după recoltă)
Intră la începutul ferestrei, ieși la sfârșitul ferestrei — nu aștepta timing perfect
Stop împotriva ruperii structurale (vremea/geopolitica anulează sezonalitatea)
1
Alegi un tipar sezonier recurent statistic (ex. păcura toamna, cicluri de cereale).
2
Intrare la începutul ferestrei istorice — NUMAI dacă trendul curent confirmă tiparul.
3
✅ Sezonul merge ca în istoricul? Menții până la sfârșitul ferestrei, profituri parțiale.
4
⚠️ Prețul ignoră sezonul? Sezonalitatea este o tendință, nu o lege — respectă stop-ul.
5
🔔 Fereastra s-a terminat? Închizi conform planului — indiferent de câștig sau pierdere.
✅ Cadru temporal clar definit
✅ Backtestabil statistic
✅ Diversificat (corelație scăzută cu acțiunile)
⚠️ Pattern-urile se rup la schimbări structurale
⚠️ Bias de eșantion (overfitting coincidențe istorice)
⚠️ Vremea/geopolitica anulează sezonalitatea
5.
Forex Grid Trading
💱 Forex↔️
★★★★★
Plasează ordine de cumpărare/vânzare la intervale fixe deasupra și sub preț (grid). Profită din oscilație în fazele laterale — nu este nevoie de prognoză direcțională.
Prețul oscilează în interval între niveluri fixe de grid. Buy limits jos, sell limits sus — fiecare nivel captează un profit de un interval grid.
Parametru
Exemplu
Interval grid
20 pips
Lot per nivel
egal (fără martingale)
Take-profit
1 interval grid per nivel
Stop de capital
Obligatoriu — trendul = grid-ul se umple
▸ Pe scurt
📋 Setup
Piață lateralăinterval grid fix (pips)dimensiune lot egală per nivelstop dur de capitalmarjă liberă suficientă
⚙️ Gestionare
Stop de capital obligatoriu (trendul = grid-ul se umple)fără dublare martingaleînchide imediat grid-ul la breakout de trendmenține buffer mare de marjă
🎯 Țintă
Recoltează oscilația în range-uriautomatizabilcâștiguri mici multe per nivel
📋 Setup
Grid (rețea)
O rețea de ordine de cumpărare și vânzare la distanțe fixe. Câștigă din oscilații într-un interval lateral — periculos la breakout-uri puternice.
Suport & rezistență
Zone de preț unde în trecut s-au impus cumpărătorii (suport) sau vânzătorii (rezistență). Repere importante de intrare/ieșire.
⚙️ Gestionare
Position Sizing
Cât de mare alegi o poziție, măsurată prin riscul per trade (ex. 1% din cont). Mai important pentru supraviețuire decât rata de câștig.Cont $10.000, risc 1% = max. $100 pierdere per trade.
Stop-Loss
Prețul de ieșire prestabilit care limitează pierderea. Obligatoriu la tranzacții direcționale — cea mai importantă disciplină.Intrare 100, stop la 93 → max. 7% pierdere.