Ennek a modulnak a hat rendszere szabályalapú, ezért tesztelhető. Egy setup csak akkor válik rendszerré, ha a szabályai sok kereskedés során pozitív várható értéket mutatnak. A backtesting az a metadiszciplína, amely szétválasztja a hihető setupot a fenntartható rendszertől.
In-Sample, Out-of-Sample & Walk-Forward
Osszuk fel a historikus adatokat: az in-sample időszakban fejleszted és optimalizálod a szabályokat, a visszatartott out-of-sample időszakban pedig nem látott adatokon teszteled azokat. A walk-forward elemzés ezt az ablakot ismételten előre görgeti (optimalizálás → tesztelés → eltolás), és ez a legkeményebb teszt: azt szimulálja, hogyan igazítanák rendszeresen a rendszert a valóságban.
Curve-fitting / overfitting felismerése
A leggyakoribb önámítás: addig optimalizálod a szabályokat, amíg a múlt tökéletesnek nem tűnik, majd elbuksz a jövőben. Figyelmeztető jelek:
- Túl sok paraméter vagy „speciális szabály" egyes piaci szakaszokra.
- Gyanúsan sima, majdnem lineáris equity-görbe.
- A teljesítmény jelentősen visszaesik a minta kívüli (out-of-sample) időszakban.
Kiértékelési mutatók
| Mutató | Mit mér |
|---|
| Profit factor | Bruttó nyereség ÷ bruttó veszteség. > 1 = nyereséges, ~1,5-től stabil. |
| Expectancy (R-Multiple) | Átlagos nyereség vagy veszteség kereskedésenként a kockázat (1R) többszöröseként — a központi várható érték. |
| Max Drawdown | A legnagyobb tőkecsökkenés csúcsról mélypontra — meghatározza, hogy psychológiailag kitartasz-e a rendszer mellett. |
| CAGR / MAR-Ratio | Éves hozam, illetve éves hozam ÷ Max Drawdown — a hozam a fájdalom arányában. |
| Sharpe / Sortino | Hozam kockázati egységenként; a Sortino csak a lefelé irányuló volatilitást bünteti. |
| Találati arány × CRV | A nyerés esélye szorozva a kockázat-hozam aránnyal — az alacsony találati arány kompenzálható magas CRV-vel. |
A torzítások (bias) elkerülése
| Bias | Csapda |
|---|
| Survivorship Bias | Csak a máig létező részvények tesztelése — a csődök és a listázás megszűnése hiányzik, és szépíti az eredményt. |
| Look-Ahead Bias | Olyan adatok felhasználása, amelyek a kereskedés valós időpontjában még nem voltak elérhetők (pl. záróárak egy napközbeni döntéshez). |
| A költségek elhanyagolása | Reális slippage és díjak nélkül minden nagyfrekvenciás rendszer mesterségesen nyereségesnek tűnik. |
🎯 A backtesttől a forward testig: egy backtest mindig csak hipotézis a múltról. A következetes forward test a valódi kereskedési naplód: a sTraderZ.com-mal minden kereskedést dokumentálsz, és stratégia-tagek és dimenziók segítségével elemzed — így láthatod, hogy a backtestben talált edge élőben is megáll-e.