⚙️ Систематические системы для акций

Шесть систем этого модуля основаны на правилах и поэтому проверяемы. Сетап становится системой только тогда, когда его правила показывают положительное математическое ожидание на множестве сделок. Бэктестинг — это метадисциплина, отделяющая правдоподобный сетап от жизнеспособной системы.

In-Sample, Out-of-Sample & Walk-Forward

Разделите историю: на периоде in-sample вы разрабатываете и оптимизируете правила, на удержанном периоде out-of-sample вы тестируете их на невиданных данных. Walk-forward-анализ многократно сдвигает это окно вперёд (оптимизация → тест → сдвиг) и является самым жёстким тестом: он моделирует, как система регулярно пересматривалась бы в реальности.

Выявление curve-fitting / overfitting

Самый распространённый самообман: правила оптимизируются до тех пор, пока прошлое не выглядит идеально, а затем система терпит неудачу в будущем. Предупреждающие сигналы:

• Слишком много параметров или «специальных правил» для отдельных фаз рынка.
• Подозрительно гладкая, почти линейная кривая эквити.
• Результативность заметно падает вне выборки (out-of-sample).

Метрики оценки

Избегание искажений (bias)

🎯 От бэктеста к форвард-тесту: бэктест остаётся гипотезой о прошлом. Последовательный форвард-тест — это ваш реальный торговый журнал: с sTraderZ.com вы документируете каждую сделку и анализируете её через теги стратегий и измерения — так вы видите, подтверждается ли найденное в бэктесте преимущество и в реальной торговле.