Die sechs Systeme dieses Moduls sind regelbasiert und damit testbar. Ein Setup wird erst zum System, wenn seine Regeln über viele Trades hinweg einen positiven Erwartungswert zeigen. Backtesting ist die Meta-Disziplin, die ein plausibles Setup von einem tragfähigen System trennt.
In-Sample, Out-of-Sample & Walk-Forward
Teile die Historie: Auf dem In-Sample-Zeitraum entwickelst und optimierst du die Regeln, auf dem zurückgehaltenen Out-of-Sample-Zeitraum prüfst du sie an ungesehenen Daten. Die Walk-Forward-Analyse rollt dieses Fenster wiederholt vorwärts (optimieren → testen → verschieben) und ist der härteste Test: Sie simuliert, wie das System in der Realität regelmäßig nachjustiert würde.
Curve-Fitting / Overfitting erkennen
Der häufigste Selbstbetrug: Man optimiert die Regeln so lange, bis die Vergangenheit perfekt aussieht, und scheitert dann in der Zukunft. Warnsignale:
- Zu viele Parameter oder „Sonderregeln" für einzelne Marktphasen.
- Eine verdächtig glatte, fast lineare Equity-Kurve.
- Die Performance bricht out-of-sample deutlich ein.
Bewertungskennzahlen
| Kennzahl | Was sie misst |
|---|
| Profitfaktor | Bruttogewinn ÷ Bruttoverlust. > 1 = profitabel, robust ab ~1,5. |
| Expectancy (R-Multiple) | Durchschnittlicher Gewinn bzw. Verlust pro Trade in Vielfachen des Risikos (1R) — der zentrale Erwartungswert. |
| Max Drawdown | Größter Kapitalrückgang von Hoch zu Tief — entscheidet, ob du das System psychologisch durchhältst. |
| CAGR / MAR-Ratio | Jahresrendite bzw. Jahresrendite ÷ Max Drawdown — Rendite im Verhältnis zum Schmerz. |
| Sharpe / Sortino | Rendite pro Risiko-Einheit; Sortino bestraft nur Abwärts-Volatilität. |
| Trefferquote × CRV | Gewinnwahrscheinlichkeit mal Chance-Risiko-Verhältnis — eine niedrige Trefferquote kann ein hohes CRV ausgleichen. |
Verzerrungen (Bias) vermeiden
| Bias | Falle |
|---|
| Survivorship Bias | Nur heute noch existierende Titel testen — Pleiten und Delistings fehlen und schönen das Ergebnis. |
| Look-Ahead Bias | Daten verwenden, die zum Handelszeitpunkt real noch nicht verfügbar waren (z. B. Schlusskurse für eine Intraday-Entscheidung). |
| Kosten ignorieren | Ohne realistische Slippage + Kommission wird jedes hochfrequente System künstlich profitabel. |
🎯 Vom Backtest zum Forward-Test: Ein Backtest bleibt eine Hypothese über die Vergangenheit. Der konsequente Forward-Test ist dein reales Trading-Tagebuch: Mit sTraderZ.com dokumentierst du jeden Trade und wertest ihn über Strategie-Tags und Dimensionen aus — so erkennst du, ob das im Backtest gefundene Edge auch live trägt.