🛡️ アクションルール — 自動リスク監視システム

同時に10のポジションを保有しているとしましょう。そのうちの一つが何週間も不利な方向に動いているのに、毎日ジャーナルを確認しないために気づかない。ようやく確認したときには、損失はとっくに本来撤退すべき水準を超えていた。アクションルールはまさにこのシナリオのために存在します。

アクションルールは、あなたのオープントレードを監視する自動ウォッチドッグです。「ポジションが手に負えなくなっていないか」を毎日手動でチェックする代わりに、閾値を一度設定するだけで — その閾値のいずれかに達した瞬間、アプリが対応が必要なことを通知します。どのトレードに注意が必要かが一目でわかり、それ以外は安心して放っておけます。

重要な点: アクションルールは自動的に行動しません。自動的に注文を執行するロボットトレーダーではありません。警告を発し、アクションを提案するだけです — クローズするか、ロールするか、ただ詳しく確認するかの判断は常にあなた自身が下します。これは意図的な設計です: あなたの判断は代替不可能です。

シンプルに聞こえますが、その通りです。肝心なのは、あなた個人のリスクプロファイルに合った正しい閾値を見つけることです。適切な指標や割合の感覚がまだない場合は、章 — 1Rルールを参照することをお勧めします: そこではトレードあたりの最大リスク（1R）の決め方を学べます — この数値は後でアクションルールの閾値として直接活用できます。

すべてのアクションルールは同じ構成要素から成り立っています — シンプルな損失閾値を定義する場合も、複数条件の複雑な組み合わせの場合も変わりません。以下の図は、最もシンプルな形のルール構造を示しています:

この例は次のように読みます:「ポジションの損失が受け取ったプレミアムの100%以上に達したら、それは緊急シグナルです — 推奨アクション: ポジションをクローズ。」各構成要素には明確な役割があります:

• 指標 — 測定対象。sTraderZ.com は15の指標を提供しています: 損失 %と未実現P&Lから、満期までの日数（DTE）、ストライク距離、クレジット獲得率まで。新しいルール作成時に完全なリストが表示されます。
• 演算子 — 比較ルール: ≥（以上）、≤（以下）、=（等しい）、または2つの値の間。
• 値 — ルールが発動する閾値。あなたの戦略に合わせて意図的に選ぶ数値。
• 重要度 — 対応の緊急度。3段階: 情報（情報として把握）、警告（近日中に対応）、緊急（今すぐ対応）。
• 推奨アクション（任意）— 取りうる行動のヒント: クローズ、ロール、調整、観察。これに縛られる必要はありません。
• 適用範囲 — ルールが適用されるトレード: 全ポジション、特定の戦略、資産クラス、または単一の原資産。詳細は次のセクションで説明します。

ルールはANDロジックで複数のIF条件を組み合わせることもできます:「損失 % ≥ 80 · かつ DTE ≤ 7」は両方の条件が同時に満たされた場合にのみ発動します。これにより、閾値に触れるたびに通知されることなく、シナリオを正確に記述できます。

すべてのアクションルールは、トレードの各レッグにつき1つの指標を測定し、閾値と比較します。sTraderZ.com は15の指標を提供しており、3つのテーマグループに分類されています: 損益、時間&シータ、オプション固有の指標。すべてを使う必要はありません — 戦略に合ったものを選んでください。

シータ減衰曲線: 時間 vs. 獲得プレミアム

指標TIME_ELAPSED_PCTとCREDIT_CAPTURE_PCTは密接に連携し、オプションの核心原理を反映しています: シータ減衰は線形ではありません。ショートオプションは最初の数週間は比較的タイムバリューをほとんど失いません — 最大の減衰は満期前の最後の数日間に起きます。以下の図はこの曲線を示し、トレードが「機能しなくなる」タイミングを表しています:

ストライク距離: 安全マージンを把握する

指標STRIKE_DISTANCE_PCTとSTRIKE_DISTANCE_ABSは、現在の価格がストライクからどれだけ離れているかを測定します。この距離が小さくなるほど、オプションはインザマネーに近づき、権利行使やデルタの急上昇リスクが高まります。2番目の図はこのシナリオを示しています:

アクションルールは常にメインレッグを持ちます — 最初に定義する主要条件です。さらに最大2つの追加レッグをANDロジックで追加できます。1つのルールにつき最大3つの条件を設定できます。

ANDロジックとは: すべてのレッグが同時に満たされなければならないということです。メインレッグとすべての追加レッグが閾値に達したときのみ、ルールが対応が必要であることを通知します。1つでもレッグが閾値を下回っている限り、ルールは沈黙したままです。

両条件の共通部分においてのみ、ルールが対応が必要であることを通知します — これにより誤警報が排除されます。

この例はTheta-Ineffizienz-Exitテンプレートから来ています:「残存期間が半分を過ぎた」（TIME_ELAPSED_PCT ≥ 50）だけでは本当の警告シグナルではありません — 多くのポジションはそのまま継続し、うまく機能しています。「プレミアムをほとんど獲得できていない」（CREDIT_CAPTURE_PCT ≤ 25）との組み合わせで初めてパターンが具体的な問題になります: ポジションは残存期間の半分以上を消費したにもかかわらず、可能なプレミアムの25%しか実現していない。これはシータ非効率の典型です — 今こそ詳しく確認するタイミングです。

データ欠如はルール全体を無効化する

いずれかのレッグが値を計算できない場合 — そのトレードに必要な指標が利用できないため — そのトレードのルール全体がスキップされます。発動もせず、エラーも報告しません。

典型的な例: 追加レッグTIME_ELAPSED_PCTを持つルールが株式とオプションが混在するポートフォリオに適用されます。株式には満期日がありません — TIME_ELAPSED_PCTはそこでは値を返しません。そのため、メインレッグが閾値に達していたとしても、株式ではルールは発動しません。同じポートフォリオのオプションには通常通り評価されます。

この動作は意図的です: 混在ポートフォリオでもオプション固有の指標を持つルールを安心して作成できます — 不適合な商品は別々のルールを必要とせず無視されます。

• 1レッグ（メインレッグのみ）: 単一条件が満たされた時点でルールが発動します。広範ですが、時としてノイズが多くなることがあります。
• 2レッグ（メインレッグ + 1追加レッグ）: 明らかに精度が高くなります — 2つの基準が同時に満たされなければなりません。
• 3レッグ（メインレッグ + 2追加レッグ）: 最大値。非常にターゲットを絞ったもの — 複雑なシナリオに適しており、それ以外では誤警報が多すぎます。

経験則として: まず1つのレッグで始め、ルールがどれだけ頻繁に発動するかを観察してください。誤警報が多すぎる場合は、状況をより正確に絞り込む2番目のレッグを追加してください。3レッグが必要なことはほとんどありません — 3つの条件が同時に満たされることでのみ明確に記述できる特定のパターンを特定した場合に有効です。

アクションルールは自動的にすべてのトレードを監視するわけではありません — どのポジションに適用するかを決める適用範囲が必要です。テンプレートカタログから取り込んだばかりのルールは最初は適用範囲がなく、したがって非アクティブです: 少なくとも1つの範囲を割り当てるまで、何も確認せず、何も発動しません。

sTraderZ.com は7つの適用範囲を備えています — 非常に広範（全オープントレード）から非常に狭範（正確に1つのサイクル）まで:

一般から特定へ — ファネル

適用範囲をファネルとして考えてください: 最上部で最も広いルール（グローバル）が適用され、下に行くほど範囲が狭くなり、単一サイクルまで続きます。上に設定するほど1つのルールで監視するトレードが多くなり、下に設定するほどより的を絞ったものになります。

同じルールが複数の範囲で発動した場合、アクションビューは最も具体的なマッチを表示します（戦略 > タグ > 資産 > グローバル）— 重複アラームはありません。

ルールは複数の適用範囲に同時に割り当てることができます。全オプション（資産クラス）と特定の口座の両方で損失閾値を有効にすると、sTraderZ.com は両方の割り当てを独立して確認します。同じルールの複数のアクティブな割り当てにトレードが一致した場合、常に最も具体的なマッチが優先されます — これにより対応ビューが明確に保たれ、同じポジションに対して重複したアラームが表示されません。

すべてのアクションルールは重要度を持ち、対応の緊急度を記述します。3つのレベルがあります — 静かな情報から即時対応要請まで:

• 🔵 情報 — 把握するだけ: 閾値に達しましたが、即座の対応圧力はありません。毎回アクションを取ることなく注視したい観察ルールに有用です — 例: 満期30日前から点灯するDTEカウンター。
• 🟡 警告 — 近日中に対応: 注意が必要なパターンが検出されました。今すぐではありませんが、次の数日以内にポジションを確認し、介入するかどうかを決定してください。シータ非効率Exitやプレミアムの50%での損失閾値などのルールに典型的です。
• 🔴 緊急 — 今すぐ確認: 状況が臨界線を超えました。今すぐポジションを確認してください — 待機はリスクを増大させます。深い損失閾値、大幅に縮小したストライク距離、または複数の悪いシグナルの組み合わせに適しています。

ルールが発動したらどうなるか？

すべてのマッチはダッシュボードのアクションウィジェットに表示されます — すべてのオープンルール発動の概要で、重要度順に並べられています。ウィジェットは一目でどのポジションが現在注意を必要としているかを示し、個々のトレード詳細をすべて調べる必要がありません。

さらに、通知設定でどの重要度レベルでアクティブな通知を受け取るかを設定できます:

• プッシュ通知 — ルールが発動した瞬間にモバイルデバイスへ直接届きます。素早い対応が重要な🔴緊急ルールに特に有用です。
• Eメール — すべての新しいマッチの日次または即時サマリー。次の確認時にまとめたい🟡警告に適しています。
• ウィジェットのみ — アクティブな通知なしで、アプリを開いた時のみ表示されます。邪魔にならないようにしたい🔵情報ルールに適しています。

重要度と通知チャネルの組み合わせにより、段階的な対応チェーンが実現します: すべての閾値タッチが即時の中断を正当化するわけではありませんが、重要な場合にはメッセージが確実に届くべきです。

アクションルールをゼロから考案する必要はありません。テンプレートカタログは、すぐに使用できる実績あるルールの増え続けるコレクションを提供します — 実際のトレードシナリオからの実践的な経験に基づいてキュレーションされています。

8つの資産クラス、1つのライブラリ

カタログは8つの資産クラスでグループ化されています: オプション、ホイール戦略、株式、Futures、Forex、CFD、ETF、暗号資産。これにより、オープンポジションに合ったテンプレートをすばやく見つけることができます。さらにカテゴリ（例: 損失管理、期間制御）と資産でフィルタリングできます — カタログが成長し続けても整理された状態を保てます。

採用 — ライブラリへ1:1コピー

採用はテンプレートをすべてのAND追加レッグを含め1:1であなたの個人ルールライブラリにコピーします。テンプレート自体は変更されず、他のすべてのユーザーに対してそのままです。ライブラリでは、採用したルールを好きなように調整できます: 閾値を変更したり、別の重要度を選んだり、追加レッグを削除したりできます。カタログのテンプレートは変わりません。

採用後、ルールは最初は適用範囲がない状態です — どのトレードに適用するかはあなた自身が割り当てます（セクション5）。アクティブな割り当てがあって初めて監視が始まります。

多くのテンプレートは複合条件

カタログテンプレートの大部分は複合条件です — テンプレートカード上の· かつ …式で識別できます。これらのANDレッグは意図的に選ばれています: 複数の悪いシグナルが同時に存在する場合にのみルールが発動することで、誤警報を減らします。複合条件テンプレートを採用すると、すべてのレッグが転送されます — その後ライブラリで個別に調整または削除できます。

カタログからの3つのサンプルテンプレート

これら3つのテンプレートはカタログのパターンを示しています: 各カードは一目で何についてか（見出し）、問題が何か（説明）、どの式が背後にあるか（式の行）を示しています。特に複合条件式はルールがそのように構築されている理由を透明にし、必要に応じて独自のリスクプロファイルに合わせて調整するための基盤を提供します。

完全リファレンス — 全69テンプレート

以下の表はすべてのカタログテンプレートを資産クラスでグループ化し、正確な式、カテゴリ、重要度とともに一覧表示しています。各テンプレートには独自のアンカーがあります — 名前の隣の🔗をクリックして、そのルールへの直接リンクをコピーしてください。

オプション (16)

プレミアム売り / ロングオプションのライフサイクル — 利益確定、シータ効率、ストライク/デルタ圧力、満期間近のガンマリスク。

ホイール (3)

キャッシュセキュアドプット/カバードコールサイクル — 21 DTE前後での早期利益確定と防衛的ロール。

株式 (8)

クラシックなストップ/ターゲット規律に加え、粘り強い損失ポジションへの放置警告。

ETF (8)

より長い保有期間、広いストップ/ターゲット、長期保有での損失管理。

Futures (8)

タイトなストップ、レバレッジ効いた値動き、オーバーナイトリスク。

Forex (7)

小さなパーセント閾値（レバレッジ）、時間とともにキャリーが侵食される。

CFD (6)

レバレッジストップに加え、長期保有時のファイナンスコスト負担。

暗号資産 (8)

広いボラティリティ閾値、パラボリックな利益確定。

一般 (5)

資産クラス横断ルール（デルタ/IV/ITM警告、年次レビュー）。

完全なカタログは、ナビゲーションのアクションルール → カタログからアクセスできます。特に新しい資産クラスやブローカー機能が追加されると、新しいテンプレートが継続的に追加されます。

アクションルールは数分で使用可能になります。以下のガイドでは、ページを初めて開いてから最初のアクティブな監視まで — カタログの既製テンプレートを使う方法でも、ゼロから独自のルールを作る方法でも — 案内します。

1. 「マイルール」と「カタログ」の切り替え
   メインナビゲーションからアクションルールページを開きます。上部に2つのタブがあります: マイルールはあなたの個人ルールライブラリを表示し、カタログはキュレーションされたテンプレートコレクションを開きます。実績ある基盤を探しているならカタログから始めてください — 必要なものがわかっているなら「マイルール」に直接進んでください。
2. テンプレートを採用するか独自ルールを作成する
   カタログの場合: 適切なテンプレートを選び、✅ 採用をクリックします。テンプレートはすべてのAND追加レッグを含め1:1でライブラリにコピーされます。その後、テンプレートを変更せずに自由に調整できます。
   マイルールの場合: ➕ ルールをクリックして新しいルールを直接作成します。わかりやすい名前を付け、メインレッグの指標と閾値を選び、重要度を設定します。
3. 適用範囲を割り当てる（インライン＋）
   採用されたばかりまたは新しく作成されたルールは最初は適用範囲がなく、したがって非アクティブです — まだ何も監視していません。ルール行の＋シンボルをクリックして、適用範囲を割り当てます: グローバル、資産クラス、シンボル、戦略、タグ、口座、または単一サイクル。この割り当て後にのみ、ルールが確認を開始します。
4. 推奨アクションと追加レッグを追加する（任意）
   名前をクリックしてルールを編集するために開きます。推奨アクションの下に、発動時に合理的なことのヒントを保存できます — 例: 「クローズ」または「ロール」。＋ 条件でルールを絞り込んで誤警報を減らすためのAND追加レッグを最大2つ追加します。両方のフィールドは任意です — それらがなくてもルールは機能します。
5. スイッチでルールをアクティブまたは非アクティブに設定する
   ルール行にはオン/オフスイッチがあります。非アクティブに設定されている間は、ルールは保存されますが評価されません — まだ準備せずに稼働させたくない場合に便利です。アクティブにスイッチを設定して監視を開始します。ステータスはいつでも変更できます。

アクティブなアクションルールが閾値に達すると、マッチは明確に定義されたライフサイクルを経ます。シグナルにどう対処するかは各ステップであなたが決めます — あなたの関与なしに自動的に何も起きません。

「推奨アクション」はヒントです — 何も自動的に実行されません。

ステータスライフサイクルの詳細

• オープン — 新しいマッチ: 評価サイクルが条件を満たされたと認識した瞬間、新しいマッチイベントが作成されます。ステータスは最初はオープンです — シグナルは存在しますが、まだ確認していません。アクションウィジェットに新しいエントリがすぐに表示され、重要度順に並べられます。
• 確認済み — 見た: ウィジェットでエントリを開くか明示的に見たとしてマークすると、ステータスが確認済みに切り替わります。シグナルは決定を下すまで表示されたままになります。
• スヌーズ — 一時停止: 状況がわかっているがまだ対応したくない場合、シグナルをスヌーズできます。ウィジェットから定義された期間消え、その後自動的に再表示されます — 忘れずに意図的に延期できます。
• 却下 — 意識的に終了: 状況を評価し、介入は不要と判断しました。シグナルは却下とマークされウィジェットを離れます。履歴で追跡可能なままですが、オープンな対応必要事項としてカウントされなくなります。
• 完了 — アクション実行済み: 推奨アクションまたは独自のアクションを実行しました — ポジションをクローズ、ロール、または調整しました。シグナルを完了としてマークして終了します。これでライフサイクルが完結します。

推奨アクションが意味することと意味しないこと

すべてのアクションルールは推奨アクションを持つことができます: 「クローズ」、「ロール」、「観察」などのヒント。このヒントはまさにそれ — 提案であり、指示ではありません。sTraderZ.com は注文を執行せず、ブローカーにコマンドを送らず、あなたの代わりに決定を下しません。意思決定権は常にあなたにあります。

これは意図的な設計です: 自動的にトリガーされたクローズコマンドは、不利な市場フェーズで悪い執行価格につながったり、税務的な結果をもたらしたり、他の状況なら継続していたであろう戦略を破壊したりする可能性があります。ルールはあなたに警告します — 適切だと思うときに適切な方法で行動するのはあなたです。